中国证券价格非线性行为研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-23页 |
| ·问题的提出 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第18-20页 |
| ·研究的角度 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-20页 |
| ·研究方法及采用的技术路线 | 第20页 |
| ·特色和创新之处 | 第20-23页 |
| 2 资本市场行为理论综述 | 第23-29页 |
| ·现代金融理论概述 | 第23-25页 |
| ·价格行为前沿研究--非线性研究 | 第25-26页 |
| ·行为金融学理论 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 3 中国证券市场非线性行为特征的实证研究 | 第29-43页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·深沪综合指数的5天收益率分布规律 | 第29-32页 |
| ·深沪综合指数的5天收益率分布计算模型 | 第29-30页 |
| ·深沪综合指数与美国股市的5天收益率分布规律比较 | 第30-32页 |
| ·收益率分布规律及分析 | 第32页 |
| ·中国股票市场的R/S分析 | 第32-35页 |
| ·重标极差法R/S的计算模型 | 第32-33页 |
| ·中国股市的R/S分析计算结果与分析 | 第33-35页 |
| ·分形维分析 | 第35-41页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·关联维数算法 | 第36-37页 |
| ·参数选择 | 第37-38页 |
| ·数据选择和预处理 | 第38页 |
| ·混沌和非线性检验 | 第38-40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 4 股票价格行为定价模型及中国股市价格行为分析 | 第43-55页 |
| ·随机微分方程定价模型及其评述 | 第43-46页 |
| ·布朗运动价格模型 | 第43页 |
| ·分数布朗运动价格模型 | 第43-44页 |
| ·股票价格三维动力学模型 | 第44-46页 |
| ·有效市场模型 | 第46-47页 |
| ·股利贴现模型 | 第47-48页 |
| ·零增长模型 | 第47页 |
| ·常数增长模型 | 第47-48页 |
| ·复合增长模型 | 第48页 |
| ·社会心理学和股利定价模型 | 第48-49页 |
| ·每股收益定价模型 | 第49-50页 |
| ·中国股市价格行为分析 | 第50-52页 |
| ·我国股市政策运行特征 | 第50页 |
| ·我国股市的庄股行为 | 第50-51页 |
| ·我国股市的信息不对称:逆向选择和道德风险 | 第51-52页 |
| ·庄家(机构投资者)、散户、政府的相互博弈 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-55页 |
| 5 证券市场波动性及中国证券市场行为的实证研究 | 第55-87页 |
| ·股市波动模型的研究 | 第55-58页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·股市波动持续性模型 | 第55-56页 |
| ·金融随机波动扩散模型 | 第56页 |
| ·不对称波动性的定价模型 | 第56-58页 |
| ·美国证券市场波动性及中国证券市场行为的实证研究 | 第58-63页 |
| ·美国股市的波动性 | 第58-60页 |
| ·中国股市的波动性 | 第60-63页 |
| ·沪深股市波动性突变行为研究 | 第63-70页 |
| ·引言 | 第63-64页 |
| ·寻找方差变点的方法 | 第64-65页 |
| ·应用 | 第65-67页 |
| ·上证和深证综合指数变点及其经济意义分析 | 第67-70页 |
| ·关于波动性突变行为的启示 | 第70页 |
| ·沪深股市价格和波动性的溢出效应 | 第70-86页 |
| ·引 言 | 第70-72页 |
| ·小波分析基本理论 | 第72-77页 |
| ·多分辨分析 | 第77-78页 |
| ·溢出效应的回归模型的建立 | 第78页 |
| ·实证分析 | 第78-81页 |
| ·沪深股市价格溢出效应 | 第81-83页 |
| ·沪深股市波动性的溢出效应 | 第83-85页 |
| ·关于价格和波动性溢出效应的启示 | 第85-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 6 中国股票价格及波动性模型预测与分析 | 第87-111页 |
| ·股票价格指数灰色系统预测与分析 | 第87-92页 |
| ·引言 | 第87页 |
| ·灰色系统GM(1,1)预测模型 | 第87-89页 |
| ·对上证指数的预测分析 | 第89-92页 |
| ·关于股票价格指数灰色预测的启示 | 第92页 |
| ·中国股市波动性GARCH模型的建立和预测 | 第92-109页 |
| ·引言 | 第92页 |
| ·ARCH模型的构造 | 第92-95页 |
| ·沪深股市波动性预测的实证分析 | 第95-104页 |
| ·市场不对称波动性的ARCH模型检验 | 第104-109页 |
| ·关于波动性GARCH模型预测的启示 | 第109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 7 中国股市非线性行为成因及风险特征分析 | 第111-123页 |
| ·中国股市价格和波动性的非线性行为的形成机理 | 第111-112页 |
| ·中国股市价格的趋势性和非周期循环行为的成因分析 | 第111页 |
| ·中国股市的结构性缺限及不对称性波动性 | 第111页 |
| ·波动性溢出效应的成因分析 | 第111-112页 |
| ·沪深股市波动性突变行为的成因分析 | 第112页 |
| ·中国股市波动性的条件异方差特征 | 第112页 |
| ·证券风险度量模型及中国股市风险特征分析 | 第112-122页 |
| ·引言 | 第112页 |
| ·证券风险的度量 | 第112-118页 |
| ·中国证券市场的收益率分布函数 | 第118-120页 |
| ·中国证券市场的风险特征 | 第120-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 8 结论与启示 | 第123-125页 |
| 致 谢 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-135页 |
| 附录A 作者攻读博士学位学位期间发表的论文 | 第135-137页 |
| 附录B 作者攻读博士学位学位期间所获得的荣誉 | 第137-139页 |
