| 第1章 绪论 | 第1-27页 |
| ·金融理论发展与风险管理理论研究概述 | 第12-17页 |
| ·金融理论发展与风险管理理论研究概述 | 第12-14页 |
| ·现代金融理论与风险管理理论所面临的挑战 | 第14-17页 |
| ·经济物理学(Econophysics)对金融市场的全新思考 | 第17-23页 |
| ·多标度分形理论在金融学研究中运用的历史回顾及主要问题 | 第23-24页 |
| ·论文研究的思路与方法、理论假设以及内容构架 | 第24-27页 |
| ·研究思路与方法 | 第24-26页 |
| ·理论假设 | 第26页 |
| ·内容构架 | 第26-27页 |
| 第2章 有效市场假说与中国股票市场的异常现象 | 第27-63页 |
| ·中国股票市场的持久性现象研究 | 第28-41页 |
| ·中国股市波动的自相关特征研究 | 第28-34页 |
| ·中国股市波动的持久性特征研究 | 第34-41页 |
| ·中国股票市场收益率分布的胖尾现象研究 | 第41-56页 |
| ·中国股市的胖尾分布现象研究 | 第41-49页 |
| ·中国股市“正态分布假设”的恢复条件研究 | 第49-56页 |
| ·中国股票市场交易日内价格波动特征研究 | 第56-59页 |
| ·中国股票市场价格波动的可预测性研究 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第3章 多标度分形理论与中国股票市场多标度分形特征的实证研究 | 第63-83页 |
| ·分形与多标度分形理论简介 | 第63-66页 |
| ·分形(Fractal)的诞生 | 第63-65页 |
| ·分形的定义与分类 | 第65-66页 |
| ·经济系统中的多标度分形现象 | 第66-75页 |
| ·沪深股市价格波动的多标度分形特征研究 | 第75-78页 |
| ·沪深股市收益率波动的多标度分形特征研究 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第4章 多标度分形与金融风险管理 | 第83-118页 |
| ·多标度分形理论与金融风险管理的关系初探 | 第83-89页 |
| ·中国股票市场的标度分析 | 第83-86页 |
| ·运用多标度分形进行金融风险管理研究的初步设想 | 第86-89页 |
| ·基于多标度分形理论的风险测度指标研究 | 第89-105页 |
| ·风险测度方法概述 | 第89-92页 |
| ·多标度分形及多标度分形谱f(α)的计算 | 第92-99页 |
| ·新的风险测度指标的定义 | 第99-103页 |
| ·基于多标度分形谱的风险测度指标有效性验证 | 第103-105页 |
| ·基于多标度分形理论的风险预测方法研究 | 第105-110页 |
| ·基于风险预测方法的投资效益实证分析 | 第110-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 第5章 对于风险管理研究思路的进一步设想 | 第118-128页 |
| ·风险管理研究应该引入非线性和复杂性科学研究方法 | 第118-121页 |
| ·风险管理研究还应该考虑市场参与者的心理和行为特征 | 第121-128页 |
| 结论 | 第128-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-140页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第140-141页 |
