| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献回顾与评述 | 第11-17页 |
| ·国外文献回顾与评述 | 第11-13页 |
| ·国内文献回顾与评述 | 第13-16页 |
| ·借鉴与启示 | 第16-17页 |
| ·研究内容和论文框架 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·论文框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·技术路线 | 第18页 |
| ·小结 | 第18-20页 |
| 第二章 理论分析 | 第20-26页 |
| ·有效市场假说 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素模型 | 第22页 |
| ·规模因素、价值因素与市场风险因素的影响效应分析 | 第22-24页 |
| ·规模、价值与市场风险的相关性:基于向量自回归模型的分析 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第26-34页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第26-27页 |
| ·样本选择 | 第26-27页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·模型选择与变量设计 | 第27-32页 |
| ·模型选择 | 第27-30页 |
| ·变量设计 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第34-51页 |
| ·实证结果 | 第34-50页 |
| ·变量的描述性统计 | 第34页 |
| ·序列的单位根检验 | 第34-36页 |
| ·模型滞后阶数选择 | 第36页 |
| ·模型滞后结构检验 | 第36-37页 |
| ·VAR-SURE方程估计 | 第37-38页 |
| ·方程残差平稳性检验 | 第38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数 | 第39-49页 |
| ·方差分解 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-54页 |
| ·主要研究结论 | 第51页 |
| ·启示与建议 | 第51-53页 |
| ·主要创新点与特色 | 第53页 |
| ·研究局限性与后续研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
| 作者简介 | 第64-65页 |
| 导师评阅表 | 第65页 |