| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·金融风险管理概述 | 第8-9页 |
| ·VaR 的产生背景 | 第9页 |
| ·VaR 研究综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-11页 |
| ·本文的研究意义与研究内容 | 第11-12页 |
| 小结 | 第12-13页 |
| 第二章 VaR 的基本理论与估计方法 | 第13-24页 |
| ·VaR 的基本理论 | 第13-18页 |
| ·VaR 的定义 | 第13页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第13-14页 |
| ·VaR 的计算 | 第14-16页 |
| ·VaR 的应用 | 第16-17页 |
| ·VaR 的优点和缺陷 | 第17-18页 |
| ·VaR 的估计方法 | 第18-23页 |
| ·非参数方法 | 第18-19页 |
| ·参数方法 | 第19-23页 |
| 小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于 EVT 的 VaR 研究 | 第24-32页 |
| ·BMM 模型 | 第24-26页 |
| ·BMM 模型介绍 | 第24页 |
| ·次序统计量 | 第24-25页 |
| ·极值分布 | 第25-26页 |
| ·Fisher-Tippett 定理 | 第26页 |
| ·POT 模型 | 第26-30页 |
| ·POT 模型介绍 | 第26-27页 |
| ·（Pickands-Balkama-de Haan）定理 | 第27-28页 |
| ·基于广义帕累托分布的尾部拟合与分位数估计 | 第28-30页 |
| 小结 | 第30-32页 |
| 第四章 VaR 模型的准确性检验 | 第32-40页 |
| ·失败检验法 | 第32-34页 |
| ·失败频率检验法 | 第32-34页 |
| ·第一次失败时间检验法 | 第34页 |
| ·区间检验法 | 第34-36页 |
| ·损失函数法 | 第36-37页 |
| ·风险轨迹检验法 | 第37-38页 |
| 小结 | 第38-40页 |
| 第五章 VaR 技术在投资组合中的应用 | 第40-45页 |
| ·组合VaR 的求解 | 第40-41页 |
| ·组合VaR 的风险构成 | 第41-43页 |
| ·边际 VaR | 第41-42页 |
| ·成分 VaR | 第42页 |
| ·增量VaR | 第42-43页 |
| ·VaR 技术在投资决策和组合绩效评价方面的应用 | 第43-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 全文总结与展望 | 第45-47页 |
| 1 全文总结 | 第45-46页 |
| 2 今后进一步研究的方向和展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文及其它成果 | 第50页 |