| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·金融资产定价理论的研究背景 | 第7页 |
| ·金融资产定价理论的发展 | 第7-9页 |
| ·金融资产定价理论的研究意义 | 第9页 |
| ·论文章节安排 | 第9-11页 |
| 第二章 资本资产定价模型(CAPM)及其拓展 | 第11-25页 |
| ·现代投资组合理论 | 第11-14页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第14-21页 |
| ·资本资产定价模型的拓展 | 第21-25页 |
| 第三章 套利定价模型(APT) | 第25-35页 |
| ·套利定价理论 | 第25-29页 |
| ·不含残差风险线性因子模型的套利定价 | 第29-31页 |
| ·含残差风险线性因子模型的套利定价 | 第31-32页 |
| ·CAPM 和APT 的比较 | 第32-35页 |
| 第四章 资本资产定价模型的实证检验 | 第35-51页 |
| ·CAPM 实证研究文献综述 | 第35-38页 |
| ·CAPM 在中国股市的有效性检验 | 第38-51页 |
| 第五章 小结 | 第51-54页 |
| ·主要工作及研究结果 | 第51-52页 |
| ·主要创新点 | 第52页 |
| ·局限性及进一步分析 | 第52页 |
| ·结束语 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |