| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 空间自回归面板模型研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 空间权重矩阵研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 商品住宅价格研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文章节安排 | 第17-18页 |
| 第2章 动态变化空间权重矩阵的构造 | 第18-28页 |
| 2.1 经典空间权重矩阵生成方法 | 第18-21页 |
| 2.2 灰色关联度分析方法 | 第21-23页 |
| 2.3 时滞灰关联分析 | 第23-24页 |
| 2.4 动态变化空间权重矩阵 | 第24-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 含时间自回归误差项的SAPD模型的建立 | 第28-44页 |
| 3.1 空间自回归面板模型 | 第28-30页 |
| 3.1.1 面板模型 | 第28-29页 |
| 3.1.2 空间自回归模型 | 第29页 |
| 3.1.3 空间自回归面板模型 | 第29-30页 |
| 3.2 含时间自回归误差项的SAPD模型 | 第30-31页 |
| 3.3 建立模型的参数估计 | 第31-43页 |
| 3.3.1 模型的似然函数 | 第31-32页 |
| 3.3.2 参数的条件后验分布 | 第32-36页 |
| 3.3.3 基于Gibbs结构的Blocking混合算法 | 第36-38页 |
| 3.3.4 蒙特卡罗结果 | 第38-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 上海市商品住宅价格的时空依赖性实证研究 | 第44-55页 |
| 4.1 数据来源 | 第44-46页 |
| 4.2 变量的选取与说明 | 第46-47页 |
| 4.3 空间相关性检验 | 第47-48页 |
| 4.4 上海市商品住宅价格的SAPD模型 | 第48-51页 |
| 4.5 结果分析 | 第51-54页 |
| 4.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 本文主要创新点 | 第56页 |
| 5.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表主要论文 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研项目 | 第63-64页 |
| 附录A | 第64-65页 |
| 附录B | 第65-66页 |