| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 主要创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-30页 |
| 2.1 统计套利理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 统计套利的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 统计套利的基本原理 | 第15-16页 |
| 2.2 协整理论 | 第16-18页 |
| 2.2.1 单整及单位根检验 | 第16-17页 |
| 2.2.2 协整分析 | 第17页 |
| 2.2.3 误差修正模型 | 第17-18页 |
| 2.3 变结构协整理论 | 第18-28页 |
| 2.3.1 变结构协整的定义 | 第18页 |
| 2.3.2 参数变化型变结构协整建模 | 第18-28页 |
| 2.4 状态空间模型理论 | 第28-30页 |
| 第3章 基于协整模型的统计套利策略实证研究 | 第30-42页 |
| 3.1 相关性分析及统计套利对象选取 | 第30-32页 |
| 3.1.1 数据的选取与处理 | 第30页 |
| 3.1.2 日数据相关性分析 | 第30-31页 |
| 3.1.3 日内高频数据相关性分析 | 第31-32页 |
| 3.2 运用日数据和日内高频数据进行协整分析 | 第32-35页 |
| 3.2.1 单整检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第33-34页 |
| 3.2.3 误差修正模型估计 | 第34-35页 |
| 3.3 运用6个频率段数据进行统计套利分析 | 第35-42页 |
| 3.3.1 确定交易策略 | 第35页 |
| 3.3.2 考虑交易费用 | 第35-36页 |
| 3.3.3 统计套利绩效分析 | 第36-40页 |
| 3.3.4 数据频率对套利绩效的影响分析 | 第40-42页 |
| 第4章 基于变结构协整的统计套利策略实证研究 | 第42-58页 |
| 4.1 基于一个变结构点的股票分时价格统计套利分析 | 第42-47页 |
| 4.1.1 运用15分钟数据进行变结构协整分析及统计套利分析 | 第42-44页 |
| 4.1.2 运用其它各频率段数据进行变结构协整分析及统计套利分析 | 第44-46页 |
| 4.1.3 一个变结构点的套利绩效评估 | 第46-47页 |
| 4.2 基于两个变结构点的股票分时价格统计套利分析 | 第47-53页 |
| 4.2.1 运用日数据进行变结构协整分析及统计套利分析 | 第47-50页 |
| 4.2.2 运用日内高频数据进行变结构协整分析及统计套利分析 | 第50-52页 |
| 4.2.3 两个变结构点的套利绩效评估 | 第52-53页 |
| 4.3 基于状态空间模型的股票分时价格统计套利分析 | 第53-58页 |
| 4.3.1 建立状态空间模型 | 第53-54页 |
| 4.3.2 统计套利分析 | 第54页 |
| 4.3.3 三个模型的套利绩效评估 | 第54-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 研究总结 | 第58-59页 |
| 5.2 本文的不足和展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 攻读研究生期间发表的论文 | 第66页 |
