基于前景理论的欧式期权定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题来源 | 第7页 |
| 1.2 文献回顾 | 第7-9页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第9页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 理论基础 | 第11-15页 |
| 2.1 前景理论 | 第11页 |
| 2.2 累积前景理论 | 第11-12页 |
| 2.3 框架效应和心理账户 | 第12-13页 |
| 2.4 值函数和权重函数 | 第13-15页 |
| 第三章 有摩擦市场条件下的欧式期权定价 | 第15-25页 |
| 3.1 交易费用的引入 | 第15-16页 |
| 3.2 欧式期权定价 | 第16-18页 |
| 3.2.1 看涨期权定价 | 第16-17页 |
| 3.2.2 看跌期权定价 | 第17-18页 |
| 3.3 数值结果与分析 | 第18-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 带跳市场条件下的欧式期权定价 | 第25-38页 |
| 4.1 跳跃扩散过程的刻画 | 第25-26页 |
| 4.2 欧式期权定价 | 第26-30页 |
| 4.2.1 看涨期权定价 | 第26-28页 |
| 4.2.2 看跌期权定价 | 第28-30页 |
| 4.3 数值结果与分析 | 第30-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 基于二叉树模型的欧式期权定价 | 第38-47页 |
| 5.1 二叉树模型定价方法 | 第38-39页 |
| 5.2 数值结果与分析 | 第39-42页 |
| 5.3 实证检验与参数估计 | 第42-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51页 |
