| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 结构安排与研究路径 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 模型设定的理论基础与数据分析基础 | 第15-25页 |
| 2.1 模型设定的理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第15页 |
| 2.1.2 半参数GARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.1.3 Copula函数 | 第16-17页 |
| 2.1.4 VaR与CVaR | 第17-18页 |
| 2.2 模型设定的数据分析基础 | 第18-24页 |
| 2.2.1 数据的选取及基本统计分析 | 第18-20页 |
| 2.2.2 数据的统计特征检验 | 第20-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 股市风险的半参数GARCH模型的建立 | 第25-32页 |
| 3.1 沪深300指数波动率的半参数GARCH模型的建立 | 第25-29页 |
| 3.1.1 沪深300指数波动率的半参数GARCH模型的设定 | 第25-26页 |
| 3.1.2 沪深300指数波动率的半参数GARCH模型的求解方法 | 第26-27页 |
| 3.1.3 模型的求解结果 | 第27-28页 |
| 3.1.4 模型的检验及波动率分析 | 第28-29页 |
| 3.2 香港恒生指数波动率的半参数GARCH模型的建立 | 第29-31页 |
| 3.2.1 香港恒生指数波动率的半参数GARCH模型的设定与求解 | 第29-30页 |
| 3.2.2 模型的检验及波动率分析 | 第30-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 两股市联合风险的Copula-半参数GARCH模型的建立 | 第32-37页 |
| 4.1 Copula函数的选择与参数估计方法 | 第32-33页 |
| 4.1.1 Copula函数的选择 | 第32-33页 |
| 4.1.2 Copula函数的参数估计方法 | 第33页 |
| 4.2 沪深300指数-香港恒生指数的Copula-半参数GARCH模型的设定 | 第33-34页 |
| 4.3 沪深300指数-香港恒生指数的Copula-半参数GARCH模型的求解 | 第34-35页 |
| 4.4 模型的检验及相关性分析 | 第35-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 股市风险CVaR的计算 | 第37-44页 |
| 5.1 CVaR计算方法 | 第37页 |
| 5.2 单一资产的CVaR的计算 | 第37-40页 |
| 5.2.1 沪深300指数的CVaR的计算 | 第37-39页 |
| 5.2.2 香港恒生指数的CVaR的计算 | 第39-40页 |
| 5.3 两资产组合的CVaR的计算 | 第40-41页 |
| 5.4 Kupiec失败率检验 | 第41-43页 |
| 5.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 总结及展望 | 第44-46页 |
| 6.1 总结 | 第44-45页 |
| 6.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间的工作 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50页 |
