基于广义效用理论的大用户组合购电风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景及其意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 大用户直购电研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 电价预测研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 组合购电策略研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第2章 大用户直购电模式与金融风险概述 | 第16-25页 |
| 2.1 大用户直购电金融风险 | 第16-18页 |
| 2.1.1 合同交易风险 | 第16-17页 |
| 2.1.2 政策环境风险 | 第17-18页 |
| 2.2 大用户直购电交易模式 | 第18-21页 |
| 2.3 大用户直购电市场交易类型 | 第21-24页 |
| 2.3.1 合约市场 | 第21-22页 |
| 2.3.2 现货市场 | 第22-23页 |
| 2.3.3 期权与期货市场 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 现货市场电价预测技术 | 第25-38页 |
| 3.1 小波变换 | 第25-28页 |
| 3.1.1 连续小波变换 | 第25-26页 |
| 3.1.2 离散小波变换 | 第26-27页 |
| 3.1.3 小波基函数 | 第27-28页 |
| 3.2 传递函数模型 | 第28-29页 |
| 3.3 条件异方差模型 | 第29-31页 |
| 3.4 误差检验 | 第31-32页 |
| 3.5 实证分析 | 第32-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 大用户中短期组合购电风险分析 | 第38-50页 |
| 4.1 基于广义效用理论的现代投资组合理论 | 第38-41页 |
| 4.1.1 现代投资组合理论 | 第38-39页 |
| 4.1.2 广义效用理论 | 第39-41页 |
| 4.2 风险度量指标 | 第41-44页 |
| 4.2.1 半方差度量 | 第41-42页 |
| 4.2.2 VaR度量 | 第42页 |
| 4.2.3 ES度量 | 第42-43页 |
| 4.2.4 新的风险度量 | 第43-44页 |
| 4.3 大用户中短期组合购电模型 | 第44-46页 |
| 4.4 实证分析 | 第46-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 大用户现货市场组合购电风险分析 | 第50-61页 |
| 5.1 实时电价初步预测 | 第50-51页 |
| 5.2 高阶矩波动模型 | 第51-54页 |
| 5.2.1 基本模型 | 第52页 |
| 5.2.2 模型求解 | 第52-53页 |
| 5.2.3 误差检验 | 第53-54页 |
| 5.3 高阶矩效用理论 | 第54-55页 |
| 5.4 大用户短期组合购电模型 | 第55-57页 |
| 5.5 实证分析 | 第57-60页 |
| 5.6 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 总结 | 第61-62页 |
| 6.2 展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
