| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 可转债的定价 | 第12-14页 |
| 1.2.2 可转债价值低估问题 | 第14-15页 |
| 1.2.3 媒体情绪与可转债定价 | 第15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-17页 |
| 第二章 媒体情绪对可转债定价的影响与模型构建 | 第17-25页 |
| 2.1 媒体情绪对可转债定价的影响 | 第17-18页 |
| 2.2 媒体情绪的度量 | 第18-20页 |
| 2.3 基于媒体情绪的可转债定价模型 | 第20-24页 |
| 2.3.1 股价过程 | 第20页 |
| 2.3.2 扩展的最小二乘蒙特卡罗定价法 | 第20-22页 |
| 2.3.3 基于媒体情绪的扩展最小二乘蒙特卡罗定价法 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基于媒体情绪的广汽转债定价案例分析 | 第25-45页 |
| 3.1 案例介绍 | 第25-29页 |
| 3.1.1 广汽转债发行的背景 | 第25-28页 |
| 3.1.2 广汽转债发行状况 | 第28-29页 |
| 3.2 可转债定价假设 | 第29-36页 |
| 3.2.1 波动率和贴现率 | 第29-32页 |
| 3.2.2 发行可转债的决策目标 | 第32-33页 |
| 3.2.3 转股价调整权的决策分析 | 第33-35页 |
| 3.2.4 赎回权的决策分析 | 第35-36页 |
| 3.3 基于媒体情绪的可转债定价结果 | 第36-44页 |
| 3.3.1 媒体情绪系数测算 | 第36-38页 |
| 3.3.2 贴现率情绪系数测算 | 第38-39页 |
| 3.3.3 波动率情绪系数测算 | 第39页 |
| 3.3.4 定价结果 | 第39-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 对策建议 | 第45-48页 |
| 4.1 对投资者的建议 | 第45页 |
| 4.2 对发行者的建议 | 第45-46页 |
| 4.3 对新闻媒体的建议 | 第46页 |
| 4.4 对监管部门的建议 | 第46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |