| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 经济资本的定义与计量 | 第12-13页 |
| 1.2.2 RAROC的定义与计量 | 第13页 |
| 1.2.3 RAROC在商业银行的应用研究检验 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第14-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第16-18页 |
| 第二章 经济资本理论和方法 | 第18-27页 |
| 2.1 经济资本的内涵 | 第18-19页 |
| 2.2 经济资本计量方法 | 第19-22页 |
| 2.2.1 信用风险资本的计量 | 第19-21页 |
| 2.2.2 市场风险资本的计量 | 第21页 |
| 2.2.3 操作风险资本的计量 | 第21-22页 |
| 2.3 商业银行贷款定价方法评析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 成本加成法 | 第22页 |
| 2.3.2 基准利率加点法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 成本收益定价方法 | 第23页 |
| 2.3.4 客户盈利分析法 | 第23-24页 |
| 2.3.5 RAROC贷款定价方法 | 第24-25页 |
| 2.4 商业银行经济资本配置 | 第25-27页 |
| 2.4.1 经济资本配置的内涵 | 第25-26页 |
| 2.4.2 经济资本配置方法 | 第26-27页 |
| 第三章 商业银行贷款定价实证分析 | 第27-38页 |
| 3.1 基于RAROC模型的贷款定价实证分析 | 第27-35页 |
| 3.1.1 样本企业贷款情况 | 第28-29页 |
| 3.1.2 样本企业基于RAROC定价模型的预测利率计量 | 第29-34页 |
| 3.1.3 实证结果分析 | 第34-35页 |
| 3.2 对RAROC模型计算方法的改进 | 第35-36页 |
| 3.3 商业银行加强贷款定价管理的建议 | 第36-38页 |
| 第四章 基于RAROC波动的我国商业银行经济资本配置效率实证分析 | 第38-47页 |
| 4.1 理论基础 | 第38-39页 |
| 4.2 指标数据选取及计算过程 | 第39-47页 |
| 4.2.1 经济资本的计算 | 第39-40页 |
| 4.2.2 RAROC的计算 | 第40-42页 |
| 4.2.3 基于RAROC波动计算13家商业银行的经济资本配置效率 | 第42-45页 |
| 4.2.4 小结 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-52页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 完善以RAROC为核心的经济资本管理建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 强化以价值最大化为目标的经济资本管理理念 | 第48页 |
| 5.2.2 完善经济资本管理组织制度 | 第48-49页 |
| 5.2.3 经济资本管理方法的改进 | 第49-50页 |
| 5.2.4 加快数据累积和信息系统建设 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |
