| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究目的 | 第11页 |
| 1.4 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.5 研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述及重要资产定价模型评述 | 第14-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1.1 国内外资产定价理论研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1.2 国内外流动性与资产定价研究综述 | 第17-19页 |
| 2.1.3 国内外相关研究综述简析 | 第19-20页 |
| 2.2 经典资产定价理论评述 | 第20-25页 |
| 第三章 相关数据选取及处理说明 | 第25-31页 |
| 3.1 FF三因子构造数据处理 | 第25-28页 |
| 3.1.1 样本股票选取 | 第25页 |
| 3.1.2 相关数据处理 | 第25-28页 |
| 3.2 行业选取说明 | 第28-29页 |
| 3.3 流动性相关数据处理 | 第29-31页 |
| 第四章 FF模型在创业板的适用性研究 | 第31-45页 |
| 4.1 投资组合的描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 4.2 变量的相关性分析和平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.2.1 变量的相关性分析 | 第33页 |
| 4.2.2 组合序列及因子序列的平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.3 实证检验 | 第35-44页 |
| 4.3.1 FF模型对按规模和账面市值比分组的组合的实证检验 | 第35-41页 |
| 4.3.2 FF模型对创业板行业适用性的实证研究 | 第41-44页 |
| 4.4 结论 | 第44-45页 |
| 第五章 创业板流动性溢价验证及流动性修正模型的适用性 | 第45-58页 |
| 5.1 创业板流动性溢价验证 | 第45-51页 |
| 5.1.1 流动性组合的描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 5.1.2 FF三因素模型对流动性的解释 | 第46-51页 |
| 5.2 流动性修正的模型对各行业的检验 | 第51-56页 |
| 5.3 结论 | 第56-58页 |
| 第六章 结论及不足 | 第58-61页 |
| 6.1 本文的结论 | 第58页 |
| 6.2 本文的不足 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |