| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 汇率波动特征研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 汇率市场政策效应研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3 本文的创新点和不足 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论及研究方法介绍 | 第20-30页 |
| 2.1 汇率波动概述 | 第20-24页 |
| 2.1.1 汇率的含义及标价方法 | 第20-21页 |
| 2.1.2 主要汇率决定理论 | 第21-23页 |
| 2.1.3 汇率波动特征 | 第23-24页 |
| 2.2 时间序列模型介绍 | 第24-28页 |
| 2.2.1 ARMA模型 | 第24-25页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.2.3 FIGARCH模型 | 第26-28页 |
| 2.3 事件分析法 | 第28-30页 |
| 第3章 基于FIGARCH的人民币汇率波动趋势分析 | 第30-36页 |
| 3.1 数据来源及处理 | 第30-32页 |
| 3.2 数据的平稳性、ARCH效应检验 | 第32-34页 |
| 3.3 建立FIGARCH模型及检验 | 第34-35页 |
| 3.3.1 美元兑人民币汇率收益率长记忆性检验 | 第34页 |
| 3.3.2 美元兑人民币汇率收益率波动长记忆性模型估计 | 第34-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于事件研究法的人民币汇率政策效应分析 | 第36-44页 |
| 4.1 事件描述及事件日的确定 | 第36-37页 |
| 4.2 政策对人民币汇率的影响分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第37页 |
| 4.2.2 模型的检验 | 第37-41页 |
| 4.3 不同事件窗内累积异常收益率的检验 | 第41-42页 |
| 4.4 小结 | 第42-44页 |
| 第5章 研究结论与建议 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 相关建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |