基于均值回归理论的中国股票市场价格发现功能研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与论文结构 | 第11-12页 |
| 1.3 特色与创新 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 均值回归理论文献综述 | 第14-18页 |
| 2.2 价格发现功能文献综述 | 第18-22页 |
| 第3章 股票市场价格发现功能理论分析 | 第22-27页 |
| 3.1 价格发现功能理论概述 | 第22-24页 |
| 3.2 均值回归理论概述 | 第24-26页 |
| 3.3 价格发现功能与均值回归理论关系 | 第26-27页 |
| 第4章 股票市场价格发现功能的实证研究方法的选择 | 第27-33页 |
| 4.1 自相关检验 | 第27-28页 |
| 4.2 单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.3 方差比检验 | 第29页 |
| 4.4 平滑转换自回归模型 | 第29-33页 |
| 第5章 股票市场价格发现功能的实证分析 | 第33-51页 |
| 5.1 样本数据选取和来源 | 第33页 |
| 5.2 平稳时间序列的检验 | 第33-37页 |
| 5.3 股票指数均值回归检验 | 第37-51页 |
| 第6章 结论和启示 | 第51-55页 |
| 6.1 主要结论 | 第51页 |
| 6.2 启示 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
