我国股指期货的定价误差与定价效率研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景和目的 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9页 |
| 1.2 相关研究文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 本文主要内容、研究意义与研究方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3.4 拟采取的研究方法 | 第12页 |
| 1.4 本文可能的创新与存在的不足 | 第12-13页 |
| 2 股指期货及其定价概述 | 第13-25页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第13-19页 |
| 2.1.1 股票指数的编制与计算 | 第13-16页 |
| 2.1.2 股指期货的基本特征和参与主体 | 第16-18页 |
| 2.1.3 沪深 300 股指期货合约的设计 | 第18-19页 |
| 2.2 股指期货的定价理论 | 第19-25页 |
| 2.2.1 完美市场假设下的持有成本定价模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 放宽完全市场假设条件下的一般模型 | 第20-23页 |
| 2.2.3 不完美市场定价模型 | 第23-25页 |
| 3 我国股指期货的发展现状及定价误差 | 第25-36页 |
| 3.1 我国股指期货的发展现状 | 第25-29页 |
| 3.1.1 我国股指期货的推出背景 | 第25-26页 |
| 3.1.2 沪深 300 股指期货的运行状况 | 第26-29页 |
| 3.2 我国股指期货市场与股票现货市场的关系 | 第29-32页 |
| 3.2.1 引导关系 | 第30-31页 |
| 3.2.2 长期波动关系 | 第31-32页 |
| 3.3 我国股指期货的定价误差 | 第32-36页 |
| 3.3.1 定价误差及其衡量 | 第33页 |
| 3.3.2 相关学者的实证研究 | 第33-34页 |
| 3.3.3 影响定价误差的因素分析 | 第34-36页 |
| 4 我国股指期货的定价效率 | 第36-40页 |
| 4.1 期货市场的效率 | 第36-37页 |
| 4.1.1 金融体系的效率 | 第36-37页 |
| 4.1.2 期货市场效率内涵 | 第37页 |
| 4.2 股指期货的定价效率 | 第37-40页 |
| 4.2.1 信息效率与定价效率 | 第38页 |
| 4.2.2 套利与定价效率 | 第38-39页 |
| 4.2.3 参与者行动策略 | 第39页 |
| 4.2.4 政府监管和调控 | 第39-40页 |
| 5 改进我国股指期货定价误差的对策建议 | 第40-45页 |
| 5.1 定价改进的必要性 | 第40-41页 |
| 5.1.1 套利交易与市场安全 | 第40-41页 |
| 5.1.2 跨市场操纵问题 | 第41页 |
| 5.2 世界主要国家和地区股指期货的定价经验 | 第41-43页 |
| 5.2.1 世界主要国家和地区股指期货的发展状况 | 第41-43页 |
| 5.2.2 定价经验与启示 | 第43页 |
| 5.3 我国股指期货定价改进的对策建议 | 第43-45页 |
| 5.3.1 优化市场环境，强化市场间的互补功能 | 第43-44页 |
| 5.3.2 完善技术手段，修正定价机制 | 第44页 |
| 5.3.3 加强投资者教育，防范盲目操作 | 第44页 |
| 5.3.4 重视定价反馈作用，适时调整定价结果 | 第44-45页 |
| 6 本文小结与研究展望 | 第45-47页 |
| 6.1 本文小结 | 第45-46页 |
| 6.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
