| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 可转换公司债券市场发展历史与现状 | 第8-10页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第10页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第10-12页 |
| 1.4 研究思路与论文框架 | 第12页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 可转换公司债券概述 | 第14-20页 |
| 2.1 可转换公司债券的定义及基本特征 | 第14页 |
| 2.2 可转换公司债券的条款分析 | 第14-17页 |
| 2.2.1 可转换公司债券的条款含义 | 第14-16页 |
| 2.2.2 可转换公司债券的主要发行条款的设计要求 | 第16-17页 |
| 2.3 可转换公司债券价值的影响因素 | 第17-18页 |
| 2.4 可转换公司债券的发行条件 | 第18-20页 |
| 3 可转换公司债券的定价方法 | 第20-31页 |
| 3.1 B-S 定价法 | 第20-22页 |
| 3.2 二叉树定价法 | 第22-24页 |
| 3.3 有限差分定价法 | 第24-25页 |
| 3.4 蒙特卡罗模拟定价法 | 第25-26页 |
| 3.5 LSM 定价法 | 第26-30页 |
| 3.6 可转换公司债券定价方法的理论比较 | 第30-31页 |
| 4 二叉树、LSM 模型的改进和实证 | 第31-42页 |
| 4.1 二叉树模型的改进 | 第31-32页 |
| 4.2 二叉树模型的改进后的实证 | 第32-35页 |
| 4.2.1 参数及计算 | 第32-34页 |
| 4.2.2 计算结果 | 第34-35页 |
| 4.3 LSM 模型的改进 | 第35-36页 |
| 4.4 LSM 模型的改进后的实证 | 第36-38页 |
| 4.4.1 参数及计算 | 第36-37页 |
| 4.4.2 计算结果 | 第37-38页 |
| 4.5 二叉树与 LSM 模型定价效果的对比分析 | 第38-40页 |
| 4.6 LSM 定价法的追踪定价效果 | 第40-41页 |
| 4.7 LSM 定价法在实践中的应用 | 第41-42页 |
| 5 结论和建议 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-57页 |
| 附录 A 可转换公司债券二叉树模型 MATLAB 程序 | 第46-48页 |
| 附录 B 可转换公司债券 LSM 模型 MATLAB 程序 | 第48-51页 |
| 附录 C 程序计算指令 | 第51-54页 |
| 附录 D 沪深两市可转换公司债券的理论价格与实际价格对比表 | 第54-57页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第57-58页 |
