| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第13-25页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 货币政策规则修正的相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 资产价格对金融加速器效应冲击的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 其他因素对金融加速器效应冲击的影响 | 第18-20页 |
| 1.2.4 文献评价 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容与研究创新 | 第21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第21页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第21-25页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-24页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第24-25页 |
| 2 货币政策规则的发展脉络 | 第25-32页 |
| 2.1 麦克勒姆规则 | 第25-26页 |
| 2.2 泰勒规则 | 第26-27页 |
| 2.3 伯南克对泰勒规则的修正 | 第27-28页 |
| 2.4 泰勒规则的其他修正 | 第28-32页 |
| 2.4.1 前瞻性规则 | 第28页 |
| 2.4.2 利率平滑化处理 | 第28-29页 |
| 2.4.3 汇率变量的引入 | 第29-30页 |
| 2.4.4 资产价格变量的引入 | 第30-32页 |
| 3 新货币政策规则的构造 | 第32-35页 |
| 3.1 引入劳动参与率的“耶伦规则” | 第32-34页 |
| 3.3 将FCI指数与劳动参与率引入货币政策规则 | 第34-35页 |
| 4 FCI指数的构建与劳动参与率的测算 | 第35-50页 |
| 4.1 FCI指数的定义 | 第35页 |
| 4.2 基于权重系数w_i的估计来构建FCI指数 | 第35-36页 |
| 4.3 数据的选取与平稳性检验 | 第36-39页 |
| 4.3.1 数据的选取与处理 | 第36-39页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第39页 |
| 4.4 基于VAR构建FCI | 第39-47页 |
| 4.4.1 基于经济产出缺口构建FCI指数 | 第40-43页 |
| 4.4.2 基于通货膨胀水平构建FCI指数 | 第43-47页 |
| 4.4.3 FCI指数的选择 | 第47页 |
| 4.5 劳动参与率的定义 | 第47-48页 |
| 4.6 劳动参与率的测算 | 第48-50页 |
| 5 新货币政策规则视角下金融加速器效应TVAR模型检验 | 第50-89页 |
| 5.1 TVAR模型的一般介绍 | 第50页 |
| 5.2 数据的选取与处理 | 第50-52页 |
| 5.2.1 数据的选取 | 第50-51页 |
| 5.2.2 数据平稳性检验 | 第51-52页 |
| 5.3 门限向量的选择 | 第52页 |
| 5.4 以FCI为门限向量的金融加速器效应检验 | 第52-71页 |
| 5.4.1 非线性检验及门限结果 | 第52-54页 |
| 5.4.2 多个变量对产出冲击的金融加速器效应 | 第54-59页 |
| 5.4.3 多个变量对通货膨胀冲击的金融加速器效应 | 第59-62页 |
| 5.4.4 多个变量对利率冲击的金融加速器效应 | 第62-66页 |
| 5.4.5 多个变量对劳动参与率冲击的金融加速器效应 | 第66-71页 |
| 5.5 以劳动参与率为门限向量的金融加速器效应检验 | 第71-89页 |
| 5.5.1 非线性检验及门限结果 | 第71-72页 |
| 5.5.2 多个变量对产出冲击的金融加速器效应 | 第72-76页 |
| 5.5.3 多个变量对通货膨胀冲击的金融加速器效应 | 第76-80页 |
| 5.5.4 多个变量对利率冲击的金融加速器效应 | 第80-84页 |
| 5.5.5 多个变量对资产价格冲击的金融加速器效应 | 第84-89页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第89-93页 |
| 6.1 研究结论 | 第89页 |
| 6.2 政策建议 | 第89-92页 |
| 6.2.1 建立最优货币政策规则，提高货币政策有效性 | 第89-90页 |
| 6.2.2 将FCI指数引入到调控目标中 | 第90-91页 |
| 6.2.3 强化政府对就业市场的引导与调控 | 第91-92页 |
| 6.3 研究不足之处 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-98页 |
| 致谢 | 第98页 |
