| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 引言 | 第8页 |
| 1.2 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外巨灾保险现状 | 第9-10页 |
| 1.3.1 国外现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内现状 | 第10页 |
| 1.4 本文工作 | 第10-11页 |
| 第2章 巨灾再保险合同 | 第11-16页 |
| 2.1 巨灾风险 | 第11页 |
| 2.2 巨灾风险的应对措施 | 第11-12页 |
| 2.3 巨灾再保险介绍 | 第12-14页 |
| 2.3.1 基本概念 | 第12-14页 |
| 2.3.2 触发条件 | 第14页 |
| 2.4 政府在合同中参与的角色及必要性 | 第14-15页 |
| 2.5 本文设计巨灾再保险合同的基本思路 | 第15-16页 |
| 第3章 精算定价机制 | 第16-19页 |
| 3.1 精算定价准则 | 第16页 |
| 3.2 巨灾混合再保险合同 | 第16-19页 |
| 第4章 极值理论及其应用 | 第19-25页 |
| 4.1 极值分布的基本概念 | 第19-20页 |
| 4.2 广义极值分布 | 第20-22页 |
| 4.2.1 广义极值分布族 | 第20-21页 |
| 4.2.2 组内极大值模型 | 第21页 |
| 4.2.3 超阈值极值模型 | 第21-22页 |
| 4.3 厚尾分布检验 | 第22-25页 |
| 4.3.1 正态QQ图 | 第23页 |
| 4.3.2 样本平均超出函数图 | 第23-25页 |
| 第5章 广义Pareto分布(GPD)参数估计与检验 | 第25-28页 |
| 5.1 门限值估计 | 第25-26页 |
| 5.1.1 平均超出函数值 | 第25页 |
| 5.1.2 Hill图 | 第25-26页 |
| 5.2 参数估计 | 第26-27页 |
| 5.2.1 最小二乘法 | 第26页 |
| 5.2.2 极大似然估计 | 第26-27页 |
| 5.3 拟合优度检验(K-S检验) | 第27-28页 |
| 第6章 实证研究 | 第28-32页 |
| 6.1 基本统计数据描述 | 第28-29页 |
| 6.2 数据的厚尾检验 | 第29-30页 |
| 6.3 门限值的确定 | 第30-31页 |
| 6.4 参数估计与拟合检验 | 第31-32页 |
| 第7章 巨灾损失数值模拟 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |