| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 相关问题的提出 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的主要内容和结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-23页 |
| 2.1 布朗运动与可料过程 | 第16-17页 |
| 2.2 随机积分和伊藤过程 | 第17-19页 |
| 2.3 条件期望和鞅 | 第19-23页 |
| 第3章 双尺度下各阶矩的收敛定理 | 第23-33页 |
| 3.1 TSRV方法介绍 | 第23-28页 |
| 3.2 三、四次变差时的收敛性定理 | 第28-33页 |
| 第4章 高频金融数据时间内生性的实证研究 | 第33-41页 |
| 4.1 时间内生性介绍 | 第33-34页 |
| 4.2 实验结果与说明 | 第34-41页 |
| 第5章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |