| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景、目的以及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景、目的 | 第9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 CVA理论文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Copula函数与信用估值调整 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 交易对手信用风险 | 第15-25页 |
| 2.1 交易对手信用风险 | 第15-18页 |
| 2.1.1 交易对手风险的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 交易对手信用风险组成 | 第16-17页 |
| 2.1.3 交易对手信用风险的特征 | 第17-18页 |
| 2.2 交易对手信用风险的计量方法 | 第18-20页 |
| 2.3 交易对手信用风险管理 | 第20-23页 |
| 2.3.1 我国商业银行交易对手信用风险管理现状 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国内外商业银行交易对手信用风险管理方面的不同 | 第21-23页 |
| 2.4 小结 | 第23-25页 |
| 第3章 信用价值调整CVA模型 | 第25-36页 |
| 3.1 CVA理论 | 第25-26页 |
| 3.2 信用价值调整(CVA) | 第26-30页 |
| 3.3 无抵押的信用估值调整模型 | 第30-31页 |
| 3.4 估值调整模型比较分析及CVA模型确定 | 第31-34页 |
| 3.4.1 债务估值调整(DVA) | 第31-32页 |
| 3.4.2 融资估值调整(FVA) | 第32-33页 |
| 3.4.3 模型比较分析及CVA模型确定 | 第33-34页 |
| 3.5 小结 | 第34-36页 |
| 第4章 信用估值调整(CVA)与COPULA函数 | 第36-47页 |
| 4.1 COPULA函数的性质 | 第36-37页 |
| 4.1.1 Copula函数的定义 | 第36-37页 |
| 4.1.2 Copula函数的基本性质 | 第37页 |
| 4.2 Copula函数的相关性度量 | 第37-40页 |
| 4.2.1 Kendall相关系数 | 第38页 |
| 4.2.2 Spearman秩相关系数 | 第38-39页 |
| 4.2.3 Gini关联系数 | 第39-40页 |
| 4.3 引入Copula函数的CVA模型 | 第40-43页 |
| 4.3.1 CVA模型相关因素分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 含错向风险的改进CVA模型 | 第41-43页 |
| 4.4 实证分析 | 第43-45页 |
| 4.5 小结 | 第45-47页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 关于交易对手信用风险的管理建议 | 第47-49页 |
| 5.3 研究展望 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |