| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 简要评价 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法、存在创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 存在的创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 金融机构系统性风险特征及现状分析 | 第15-19页 |
| 2.1 金融机构系统性风险的概念 | 第15页 |
| 2.2 金融机构系统性风险的特征 | 第15-17页 |
| 2.2.1 传染性 | 第16页 |
| 2.2.2 广泛的传导性 | 第16页 |
| 2.2.3 负外部性 | 第16-17页 |
| 2.2.4 风险与收益非对称性 | 第17页 |
| 2.3 金融机构引发潜在系统性风险的现状 | 第17-19页 |
| 2.3.1 逆向选择与道德风险的广泛存在 | 第17页 |
| 2.3.2 金融机构的内在脆弱性 | 第17页 |
| 2.3.3 国内外经济和金融联系日益密切 | 第17-18页 |
| 2.3.4 金融监管的放松和难度加大 | 第18页 |
| 2.3.5 金融机构退出机制不健全 | 第18-19页 |
| 第3章 金融机构系统性风险测度理论模型 | 第19-24页 |
| 3.1 MES方法 | 第19-22页 |
| 3.1.1 模型的构建 | 第19-20页 |
| 3.1.2 收益率序列波动的度量—TGARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.1.3 收益率相关性度量—DCC模型 | 第21页 |
| 3.1.4 尾部期望的估计—非参数估计 | 第21-22页 |
| 3.2 SRISK方法 | 第22-24页 |
| 第4章 我国上市金融机构系统性风险测度 | 第24-37页 |
| 4.1 数据的选取和来源 | 第24页 |
| 4.2 MES模型的实证结果及分析 | 第24-30页 |
| 4.2.1 单个金融机构的MES均值 | 第24-27页 |
| 4.2.2 行业MES排名及实证分析 | 第27-30页 |
| 4.3 SRISK模型的实证结果及分析 | 第30-34页 |
| 4.4 预测与样本的比较 | 第34-35页 |
| 4.5 小结 | 第35-37页 |
| 第5章 防范我国上市金融机构系统性风险的政策建议 | 第37-40页 |
| 5.1 建立科学合理的系统性风险预警体系 | 第37-38页 |
| 5.2 加强对系统重要性和边际风险贡献较大金融机构的监管 | 第38页 |
| 5.3 强化问题金融机构退出机制 | 第38-40页 |
| 结语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |