| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| TABLE OF CONTENTS | 第14-17页 |
| 图目录 | 第17页 |
| 表目录 | 第17-19页 |
| 主要符号表 | 第19-20页 |
| 1 绪论 | 第20-37页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第20-24页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第20-21页 |
| 1.1.2 存款保险相关主体 | 第21-22页 |
| 1.1.3 存款保险的正负效应 | 第22-23页 |
| 1.1.4 研究的意义 | 第23-24页 |
| 1.2 国内外相关研究进展 | 第24-33页 |
| 1.2.1 存款保险定价方法的研究进展 | 第24-30页 |
| 1.2.2 存款保险正负效应的研究进展 | 第30-32页 |
| 1.2.3 存款保险逆周期费率的研究进展 | 第32页 |
| 1.2.4 相关研究的主要不足 | 第32-33页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第33-37页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第33-35页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第35-37页 |
| 2 理论基础与实证准备 | 第37-44页 |
| 2.1 引言 | 第37页 |
| 2.2 异质信念理论 | 第37-39页 |
| 2.2.1 异质信念的形成原因 | 第37-38页 |
| 2.2.2 基于异质信念的资产定价模型 | 第38-39页 |
| 2.3 前景理论 | 第39-41页 |
| 2.4 我国银行资产收益率与波动率的估计 | 第41-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 3 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算 | 第44-59页 |
| 3.1 引言 | 第44-45页 |
| 3.2 存款稳定效应测算模型 | 第45-51页 |
| 3.2.1 模型的假设 | 第45-46页 |
| 3.2.2 对存款保险理赔情况分析 | 第46-47页 |
| 3.2.3 对资金持有者行为的分析 | 第47-48页 |
| 3.2.4 均衡的推导 | 第48-49页 |
| 3.2.5 存款保险稳定效应分析 | 第49-51页 |
| 3.3 模拟分析 | 第51-58页 |
| 3.3.1 参数的确定 | 第51-53页 |
| 3.3.2 基本模拟结果 | 第53-54页 |
| 3.3.3 敏感度分析 | 第54-58页 |
| 3.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 4 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析 | 第59-73页 |
| 4.1 引言 | 第59-60页 |
| 4.2 存款保险预期短缺风险抑制模型 | 第60-64页 |
| 4.2.1 线性分位数回归模型 | 第60页 |
| 4.2.2 预期短缺估计 | 第60-61页 |
| 4.2.3 存款保险风险传导抑制效应 | 第61-64页 |
| 4.3 实证/模拟分析 | 第64-71页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第64页 |
| 4.3.2 各银行资产短缺风险的估计结果 | 第64-68页 |
| 4.3.3 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果 | 第68-71页 |
| 4.4 本章小结 | 第71-73页 |
| 5 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析 | 第73-90页 |
| 5.1 引言 | 第73-74页 |
| 5.2 存款保险风险激励效应模型 | 第74-82页 |
| 5.2.1 模型的假设 | 第74-75页 |
| 5.2.2 银行权益价值的推导 | 第75-79页 |
| 5.2.3 银行权益价值的前景值 | 第79-80页 |
| 5.2.4 存款保险费率的确定 | 第80-82页 |
| 5.2.5 购买存款保险前后银行风险变化的度量 | 第82页 |
| 5.3 模拟分析 | 第82-88页 |
| 5.3.1 参数的确定 | 第82-85页 |
| 5.3.2 模拟分析结果 | 第85-88页 |
| 5.4 本章小结 | 第88-90页 |
| 6 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法 | 第90-108页 |
| 6.1 引言 | 第90-91页 |
| 6.2 逆周期式存款保险定价模型 | 第91-97页 |
| 6.2.1 模型的假设 | 第91-93页 |
| 6.2.2 逆周期费率的推导 | 第93-95页 |
| 6.2.3 逆周期费率的估计方法 | 第95-97页 |
| 6.3 参数的确定 | 第97-100页 |
| 6.3.1 银行资产收益率与波动率的确定 | 第97页 |
| 6.3.2 敏感系数的确定 | 第97-99页 |
| 6.3.3 其他参数的确定 | 第99-100页 |
| 6.4 模拟分析 | 第100-107页 |
| 6.4.1 基本模拟结果 | 第100-101页 |
| 6.4.2 不同费率计算方法的比较 | 第101-104页 |
| 6.4.3 敏度分析 | 第104-107页 |
| 6.5 本章小结 | 第107-108页 |
| 7 权衡存款保险正负效应的定价方法 | 第108-132页 |
| 7.1 引言 | 第108页 |
| 7.2 权衡正负效应定价模型的构建 | 第108-124页 |
| 7.2.1 模型的假设 | 第108-110页 |
| 7.2.2 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法 | 第110-114页 |
| 7.2.3 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型 | 第114-118页 |
| 7.2.4 博弈均衡的模拟方法 | 第118-124页 |
| 7.3 模拟分析 | 第124-130页 |
| 7.3.1 参数的确定 | 第124-126页 |
| 7.3.2 模拟结果 | 第126-130页 |
| 7.4 本章小结 | 第130-132页 |
| 8 结论与展望 | 第132-136页 |
| 8.1 结论 | 第132-133页 |
| 8.2 创新点摘要 | 第133-134页 |
| 8.3 展望 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-145页 |
| 附录A 公式推导 | 第145-147页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 作者简介 | 第149-150页 |
