| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 事件研究法研究重大事件对金融市场的影响 | 第12-13页 |
| 1.2.2 波动性模型方法研究重大事件对金融市场的影响 | 第13-14页 |
| 1.2.3 其他研究方法研究重大事件对金融市场的影响 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 背景知识与基本理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 重大事件与外汇市场 | 第17-20页 |
| 2.1.1 重大事件 | 第17-19页 |
| 2.1.2 外汇市场 | 第19页 |
| 2.1.3 重大事件对外汇市场影响途径 | 第19-20页 |
| 2.2 金融市场波动性模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 ARCH模型介绍 | 第20-21页 |
| 2.2.2 GARCH模型介绍 | 第21-23页 |
| 第3章 重大事件对外汇市场收益率影响的存在性研究 | 第23-41页 |
| 3.1 研究方法 | 第23-27页 |
| 3.2 外汇市场基本统计分析 | 第27-32页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第27-29页 |
| 3.2.2 数据预分析 | 第29-32页 |
| 3.3 冲击影响实证分析 | 第32-41页 |
| 3.3.1 英国脱欧事件对外汇市场收益率影响类型 | 第32-36页 |
| 3.3.2 英国脱欧事件对外汇市场收益率影响过程 | 第36-41页 |
| 第4章 重大事件对外汇市场收益率波动性影响的变结构特征研究 | 第41-62页 |
| 4.1 变结构GARCH模型构建 | 第41-45页 |
| 4.1.1 变结构GARCH模型 | 第41-44页 |
| 4.1.2 三阶段变结构GARCH模型中结构变点确定方法 | 第44-45页 |
| 4.2 波动性影响的变结构特征实证分析 | 第45-59页 |
| 4.2.1 波动性预检验 | 第45-52页 |
| 4.2.2 结构变点确定 | 第52-53页 |
| 4.2.3 变结构GARCH模型拟合结果 | 第53-58页 |
| 4.2.4 英国脱欧事件对外汇市场收益率波动性影响的变结构特征分析 | 第58-59页 |
| 4.3 变结构GARCH模型预测效果评价 | 第59-62页 |
| 第5章 结语与展望 | 第62-64页 |
| 5.1 论文主要结论 | 第62-63页 |
| 5.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第69页 |
