| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·论文的研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| ·货币政策的传导机制 | 第15-17页 |
| ·凯恩斯学派的货币政策传导机制理论 | 第15页 |
| ·货币学派的货币政策传导机制理论 | 第15-16页 |
| ·国际贸易渠道理论 | 第16页 |
| ·合理预期理论 | 第16-17页 |
| ·论文的主要内容 | 第17-18页 |
| ·论文的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 存款准备金率对能源、医药行业影响的实证分析 | 第20-26页 |
| ·样本数据的选取 | 第20-21页 |
| ·样本数据指标的加工提取 | 第21-22页 |
| ·检验方法介绍 | 第22-24页 |
| ·存款准备金率对能源行业影响的实证分析 | 第24页 |
| ·存款准备金率对医药行业影响的实证分析 | 第24-26页 |
| 第3章 货币供应量、汇率和利率分别对能源、医药行业影响的实证分析 | 第26-45页 |
| ·计量经济学模型VAR与VEC介绍 | 第26-27页 |
| ·变量的选取与样本数据处理 | 第27-29页 |
| ·能源和医药行业指数变量的选取 | 第27页 |
| ·货币供给量变量的选取 | 第27-28页 |
| ·利率变量的选取 | 第28页 |
| ·汇率变量的选取 | 第28-29页 |
| ·变量的时间与口径的选取 | 第29页 |
| ·数据的处理以及软件的选取 | 第29页 |
| ·计量经济学模型的检验原理 | 第29-33页 |
| ·平稳性检验(Augmented Dickey-Fuller test,ADF) | 第29-30页 |
| ·协整检验(Johansen-Juselius test,JJ) | 第30-31页 |
| ·结构变量之间的Granger因果关系检验 | 第31页 |
| ·脉冲响应分析(Impulse Response Function,IRF) | 第31-32页 |
| ·方差分解(Variance Decomposition) | 第32-33页 |
| ·计量经济学模型的识别 | 第33-34页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·货币供应量、汇率和利率对能源行业影响的实证分析 | 第34-39页 |
| ·VAR模型滞后长度 | 第34-35页 |
| ·VAR模型的Granger因果检验 | 第35-36页 |
| ·方差分解 | 第36-37页 |
| ·脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| ·货币供应量、汇率和利率对医药行业影响的实证分析 | 第39-45页 |
| ·VEC模型滞后长度 | 第39-40页 |
| ·长期均衡关系 | 第40-41页 |
| ·VEC模型的Granger因果检验 | 第41-42页 |
| ·方差分解 | 第42-43页 |
| ·脉冲响应分析 | 第43-45页 |
| 第4章 实证结果的分析和政策启示 | 第45-51页 |
| ·实证结果分析 | 第45-48页 |
| ·存款准备金率对股票市场短期影响的实证结果分析 | 第45-46页 |
| ·货币政策对股票市场长期调控效应的实证结果分析 | 第46-48页 |
| ·政策启示 | 第48-51页 |
| ·灵活把握现阶段存款准备金率调控的主要方式 | 第48-49页 |
| ·加快利率市场化,使利率成为货币政策调控的主要方式 | 第49页 |
| ·加快汇率改革,形成灵活有弹性的汇率机制 | 第49-50页 |
| ·加强股票市场对货币政策的传导作用 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录A | 第56-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57页 |
