| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 序论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的内容及本文贡献 | 第9-11页 |
| 1.3 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 理论模型回溯 | 第12-16页 |
| 第三章 实证方法 | 第16-26页 |
| 3.1 时间序列回归预测法 | 第16-17页 |
| 3.2 横截面上的估计 | 第17-21页 |
| 3.3 时间序列和横截面的联合检验 | 第21-22页 |
| 3.4 使用Bonferroni方法进行检验 | 第22-23页 |
| 3.5 一阶自回归模型的检验 | 第23-26页 |
| 第四章 数据说明 | 第26-30页 |
| 第五章 实证结果 | 第30-44页 |
| 5.1 回归预测结果 | 第30-34页 |
| 5.2 GMM结果 | 第34-39页 |
| 5.3 联合检验结果 | 第39-40页 |
| 5.4 相关的回归系数取值范围假设检验结果 | 第40-41页 |
| 5.5 向量自回归检验结果 | 第41-44页 |
| 第六章 来自中国股票市场的证据 | 第44-64页 |
| 6.1 数据说明 | 第44-51页 |
| 6.2 中国市场实证结果 | 第51-64页 |
| 第七章 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |