| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 选题依据 | 第13-14页 |
| 1.4 研究目的和意义 | 第14页 |
| 1.5 研究内容与结构安排 | 第14-17页 |
| 2 预备知识 | 第17-21页 |
| 2.1 期权的相关知识 | 第17页 |
| 2.2 期权定价的相关概念 | 第17-18页 |
| 2.3 次分数布朗运动的性质 | 第18-19页 |
| 2.4 次分数It(?)公式 | 第19页 |
| 2.5 经典的B-S期权定价模型 | 第19-21页 |
| 3 次分数布朗运动下的期权定价模型 | 第21-35页 |
| 3.1 次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价 | 第21-25页 |
| 3.2 次分数Vasicek随机利率下的欧式期权定价 | 第25-35页 |
| 4 实证与模拟分析 | 第35-40页 |
| 4.1 数据的适用性分析 | 第35-36页 |
| 4.2 参数估计 | 第36-37页 |
| 4.3 标的资产价格的模拟结果 | 第37-39页 |
| 4.4 期权价格的计算结果 | 第39-40页 |
| 5 研究总结与研究展望 | 第40-41页 |
| 5.1 研究总结 | 第40页 |
| 5.2 研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-52页 |
| 后记 | 第52页 |