中国证券市场风险度量及风险传导研究--基于分位数回归方法
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路及基本框架 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·基本框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法和创新点 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 金融风险相关理论及分位数回归方法介绍 | 第16-27页 |
| ·VaR理论分析 | 第16-22页 |
| ·VaR 简述 | 第16页 |
| ·VaR计算方法介绍 | 第16-20页 |
| ·VaR测度的国内外研究现状 | 第20-22页 |
| ·金融风险传导效应理论分析 | 第22-24页 |
| ·金融风险传导 | 第22-23页 |
| ·金融风险传导的国内外研究现状 | 第23-24页 |
| ·分位数回归方法介绍 | 第24-27页 |
| ·分位数回归基本思想 | 第24-25页 |
| ·分位数回归参数估计 | 第25-27页 |
| 第3章 沪深股市流动性调整的风险价值测度研究 | 第27-39页 |
| ·CAViaR模型介绍 | 第27-29页 |
| ·数据和变量的选择 | 第29-30页 |
| ·数据的选取 | 第29页 |
| ·基本统计量分析 | 第29-30页 |
| ·沪深股市流动性调整的风险价值测度实证研究 | 第30-38页 |
| ·流动性指标的构建 | 第30-31页 |
| ·模型的选取及估计 | 第31-35页 |
| ·模型回测检验体系 | 第35-37页 |
| ·模型流动性对于风险的刻画 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第4章 沪深港股市风险传导效应研究 | 第39-56页 |
| ·CoVaR方法介绍 | 第39-40页 |
| ·CoVaR模型提出背景 | 第39页 |
| ·CoVaR模型定义 | 第39-40页 |
| ·沪深港股市风险传导效应的定性分析 | 第40-48页 |
| ·沪深港股市风险传导效应的定量分析 | 第48-54页 |
| ·样本选取和分析 | 第48-52页 |
| ·沪深港股市风险溢出效应结果分析 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第5章 结论及建议 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
