| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 一、关于股指期货价格发现功能的国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 二、关于股指期货对股市波动性影响的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 第四节 本文的主要内容 | 第15-16页 |
| 第五节 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货价格发现功能及其对股市波动性影响的理论研究 | 第17-24页 |
| 第一节 价格发现的定义 | 第17页 |
| 第二节 股指期货市场特征 | 第17-19页 |
| 第三节 股指期货价格发现功能存在性相关理论 | 第19-21页 |
| 一、持有成本理论 | 第19-20页 |
| 二、理性预期理论 | 第20-21页 |
| 第四节 股指期货对股市波动性影响的产生原因 | 第21-22页 |
| 第五节 沪深300股指期货介绍 | 第22-24页 |
| 第三章 沪深300股指期货价格发现功能的实证研究 | 第24-47页 |
| 第一节 研究方法及模型介绍 | 第24-29页 |
| 一、格兰杰因果检验 | 第24-25页 |
| 二、向量误差修正模型 | 第25-26页 |
| 三、脉冲响应分析 | 第26-27页 |
| 四、信息份额模型 | 第27-29页 |
| 第二节 数据预处理 | 第29-36页 |
| 一、数据选取 | 第29-30页 |
| 二、描述性统计 | 第30-32页 |
| 三、平稳性检验 | 第32-34页 |
| 四、协整检验 | 第34-36页 |
| 第三节 价格引导关系分析 | 第36-39页 |
| 一、格兰杰因果关系检验 | 第36-38页 |
| 二、互相关分析 | 第38-39页 |
| 第四节 价格互动关系分析 | 第39-45页 |
| 一、向量误差修正模型估计 | 第39-42页 |
| 二、脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| 第五节 基于信息份额模型的价格发现贡献度分析 | 第45-46页 |
| 第六节 研究发现 | 第46-47页 |
| 第四章 沪深300股指期货对股票市场波动性影响分析 | 第47-55页 |
| 第一节 研究方法及模型介绍 | 第47-49页 |
| 一、ARMA模型 | 第47-48页 |
| 二、GARCH模型 | 第48-49页 |
| 第二节 数据预处理 | 第49-51页 |
| 一、数据选取 | 第49页 |
| 二、描述性统计 | 第49-51页 |
| 三、平稳性检验 | 第51页 |
| 第三节 ARMA模型的确定及其残差序列ARCH效应检验 | 第51-53页 |
| 一、模型的确定 | 第51-52页 |
| 二、残差序列ARCH效应检验 | 第52-53页 |
| 第四节 带虚拟变量的ARMA-GARCH模型估计 | 第53-54页 |
| 第五节 研究发现 | 第54-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-58页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
