| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第12-13页 |
| 二、国内研究现状 | 第13-15页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第15-18页 |
| 一、研究思路 | 第15页 |
| 二、基本框架 | 第15-18页 |
| 第四节 研究创新 | 第18-19页 |
| 第二章 分形理论概述与分形分析方法 | 第19-31页 |
| 第一节 分形与分形市场假说 | 第19-21页 |
| 一、分形的定义及其特征 | 第19-20页 |
| 二、分形市场假说 | 第20-21页 |
| 第二节 单分形分析方法 | 第21-25页 |
| 一、单分形的定义 | 第21页 |
| 二、Hurst指数 | 第21-22页 |
| 三、Hurst指数的作用 | 第22-23页 |
| 四、修正R/S分析方法 | 第23-25页 |
| 第三节 多重分形分析方法 | 第25-30页 |
| 一、多重分形的定义 | 第25-26页 |
| 二、广义Hurst指数 | 第26页 |
| 三、传统的多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA) | 第26-28页 |
| 四、改进的多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA) | 第28-29页 |
| 五、多重分形谱及其计算方法 | 第29-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 分形B-S权证定价模型的改进 | 第31-41页 |
| 第一节 布朗运动与分数布朗运动 | 第31-32页 |
| 一、布朗运动的描述及性质 | 第31页 |
| 二、分数布朗运动的描述及性质 | 第31-32页 |
| 第二节 分形B-S权证定价模型的推导 | 第32-36页 |
| 一、Black-Scholes权证定价模型 | 第32-33页 |
| 二、分形Black-Scholes权证定价模型 | 第33-36页 |
| 第三节 分形B-S权证定价模型的改进 | 第36-40页 |
| 一、分形B-S权证定价模型波动率的改进 | 第36-39页 |
| 二、分形B-S权证定价模型Hurst指数的改进 | 第39-40页 |
| 第四节 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于单分形的B-S权证定价模型的实证研究 | 第41-52页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第41页 |
| 第二节 样本数据的基本统计特征描述 | 第41-46页 |
| 第三节 葛洲坝日收益率的Hurst指数的估计 | 第46-48页 |
| 第四节 葛洲坝日收益率的波动率的估计 | 第48-50页 |
| 第五节 实证结果分析 | 第50-51页 |
| 第六节 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 基于多重分形的B-S权证定价模型的实证研究 | 第52-59页 |
| 第一节 葛洲坝日收益率的Hurst指数的估计 | 第52-54页 |
| 第二节 葛洲坝日收益率的波动率的估计 | 第54-58页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第58页 |
| 第四节 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 对基于单分形和多重分形的B-S权证定价模型的比较分析 | 第59-65页 |
| 第一节 模型效果比较 | 第59-62页 |
| 第二节 权证价格影响因素 | 第62-64页 |
| 第三节 理论价格与市场价格差异分析 | 第64页 |
| 第四节 本章小结 | 第64-65页 |
| 第七章 结论及展望 | 第65-68页 |
| 第一节 本文的结论 | 第65页 |
| 第二节 政策建议 | 第65-66页 |
| 第三节 本文的不足及展望 | 第66-68页 |
| 一、本文的不足 | 第66页 |
| 二、对进一步研究的展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
