| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 目录 | 第12-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-26页 |
| ·选题背景 | 第15-17页 |
| ·理论背景 | 第15-17页 |
| ·现实背景 | 第17页 |
| ·国内外研究文献回顾及评述 | 第17-23页 |
| ·国外反馈交易研究文献综述 | 第17-21页 |
| ·国内反馈交易研究文献综述 | 第21-23页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第23-25页 |
| ·技术路线图 | 第23页 |
| ·主要研究内容 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·研究特色及主要创新点 | 第25-26页 |
| 第2章 反馈交易行为特征：基于行为金融学的理论分析 | 第26-43页 |
| ·反馈交易行为及其心理学基础 | 第26-30页 |
| ·反馈交易定义及其渊源 | 第26-27页 |
| ·反馈交易的心理学基础 | 第27-30页 |
| ·反馈交易的行为的形成机制 | 第30-34页 |
| ·羊群效应 | 第30-31页 |
| ·处置效应 | 第31-32页 |
| ·外推预期 | 第32页 |
| ·技术图表分析和程序化交易 | 第32-33页 |
| ·程序化交易 | 第33页 |
| ·财富效应 | 第33-34页 |
| ·反馈交易的行为金融学理论模型 | 第34-43页 |
| ·DSSW 反馈交易模型 | 第34-38页 |
| ·行为资产定价模型（Behavioral Assets Pricing Model） | 第38-40页 |
| ·行为资本资产定价模型（Behavioral Capital Assets Pricing Model） | 第40-41页 |
| ·行为跨期资本资产定价模型（Behavioral Intertemporal Capital Assets Pricing Model） | 第41-43页 |
| 第3章 中国股票市场分行业板块反馈交易行为实证研究 | 第43-57页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·实证模型设定与估计方法 | 第44-45页 |
| ·实证模型设定与估计方法 | 第45-46页 |
| ·实证结果汇报及分析 | 第46-56页 |
| ·参数估计结果分析 | 第46-51页 |
| ·反馈交易时变特征分析 | 第51-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 市场分割条件下中国股票市场反馈交易行为实证分析 | 第57-102页 |
| ·市场分割状态下的中国股票市场 | 第57-63页 |
| ·中国股票市场发展历程简述 | 第57-58页 |
| ·中国股市市场分割状况概述 | 第58-63页 |
| ·A、B、H 股及红筹股市场反馈交易行为差异性研究 | 第63-78页 |
| ·实证模型设定和估计方法 | 第63-64页 |
| ·数据和描述性统计分析 | 第64-66页 |
| ·实证结果汇报 | 第66-77页 |
| ·主要结论及解释 | 第77-78页 |
| ·政府管制对 B 股市场反馈交易行为影响研究 | 第78-90页 |
| ·子样本对比研究 | 第79-82页 |
| ·使用虚拟变量修正模型的实证检验 | 第82-89页 |
| ·本节主要结论 | 第89-90页 |
| ·QFII 制度对 A 股市场反馈交易行为影响研究 | 第90-100页 |
| ·子样本对比研究 | 第91-94页 |
| ·使用虚拟变量修正模型的实证检验 | 第94-98页 |
| ·本节主要结论 | 第98-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 第5章 股指期货对中国股票市场反馈交易行为影响实证分析 | 第102-118页 |
| ·引言 | 第102-105页 |
| ·中国股指期货的发展 | 第102-104页 |
| ·关于股指期货稳定作用的研究文献 | 第104-105页 |
| ·沪深 300 指数反馈交易特征分析 | 第105-109页 |
| ·数据说明及描述性统计分析 | 第105-107页 |
| ·实证模型估计及结果分析 | 第107-109页 |
| ·股指期货对 A 股市场反馈交易特征的影响 | 第109-117页 |
| ·股指期货推出前后独立子样本对比分析 | 第109-111页 |
| ·使用虚拟变量修正模型的实证检验 | 第111-115页 |
| ·股指期货抑制正反馈交易的作用机制分析 | 第115-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 第6章 市场关联对中国股票市场反馈交易特征影响研究——基于行为跨期资本资产定价模型（BICAPM）的实证分析 | 第118-137页 |
| ·引言 | 第118-119页 |
| ·基于 BICAPM 的实证模型设定 | 第119-121页 |
| ·数据说明和描述性统计分析 | 第121-123页 |
| ·基于 BCAPM 框架的我国外汇市场和股票市场反馈交易行为实证分析 | 第123-126页 |
| ·基于 BICAPM 框架的汇市与股市关联性对股票市场反馈交易行为影响的实证分析 | 第126-135页 |
| ·实证结果汇报 | 第126-129页 |
| ·模型残差检验 | 第129页 |
| ·沪深 A、B 股市场反馈交易行为时变特征解析 | 第129-135页 |
| ·本章小结 | 第135-137页 |
| 第7章 结论、政策建议及展望 | 第137-145页 |
| ·结论 | 第137-139页 |
| ·政策建议 | 第139-143页 |
| ·坚持推进资本市场制度创新，深化股票市场各项改革 | 第139-142页 |
| ·培育理性市场主体，营造理性投资文化 | 第142页 |
| ·保持监管方式与时俱进，提高监管效率 | 第142-143页 |
| ·不足与进一步研究展望 | 第143-145页 |
| 参考文献 | 第145-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第152页 |
