| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-20页 |
| 第一节 选题背景 | 第12-13页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第13-17页 |
| 一、风险量化管理的研究 | 第13-14页 |
| 二、主权财富基金投资策略研究 | 第14-15页 |
| 三、主权财富基金对外投资风险管理研究 | 第15-17页 |
| 第三节 研究内容和框架 | 第17-20页 |
| 一、论文的主要内容和框架 | 第17-18页 |
| 二、主要研究方法 | 第18页 |
| 三、论文的创新点和不足 | 第18-20页 |
| 第二章 中国主权财富基金风险管理现状及问题 | 第20-32页 |
| 第一节 中国主权财富基金发展现状 | 第20-22页 |
| 一、中国主权财富基金的产生背景 | 第20-21页 |
| 二、中国主权财富基金发展现状 | 第21-22页 |
| 第二节 中国主权财富基金对外投资的风险及特征 | 第22-27页 |
| 一、主权财富基金对外投资的外部风险 | 第22-24页 |
| 二、主权财富基金对外投资的内部风险 | 第24-26页 |
| 三、中国主权财富基金对外投资风险特征 | 第26-27页 |
| 第三节 加强中国主权财富基金对外投资风险管理的必要性 | 第27-30页 |
| 一、中国主权财富基金对外投资风险管理的问题 | 第27-30页 |
| 二、构建中国主权财富基金对外投资风险评估体系的必要性 | 第30页 |
| 本章小结 | 第30-32页 |
| 第三章 国外主权财富基金的投资及风险管理研究 | 第32-40页 |
| 第一节 新加坡政府投资公司的投资及风险管理 | 第32-34页 |
| 一、新加坡政府投资公司简介 | 第32-33页 |
| 二、新加坡政府投资公司的投资策略 | 第33页 |
| 三、新加坡政府投资公司的风险控制 | 第33-34页 |
| 第二节 新加坡淡马锡控股的投资及风险管理 | 第34-36页 |
| 一、淡马锡控股简介 | 第34页 |
| 二、淡马锡控股的投资策略 | 第34-35页 |
| 三、淡马锡控股的风险控制 | 第35-36页 |
| 第三节 挪威政府养老基金的投资及风险管理 | 第36-39页 |
| 一、挪威政府养老基金简介 | 第36页 |
| 二、挪威政府养老基金的投资策略 | 第36-37页 |
| 三、挪威政府养老基金的风险控制 | 第37-39页 |
| 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 中国主权财富基金对外投资风险评估体系——基于三角模糊层次分析法 | 第40-56页 |
| 第一节 风险评估的方法 | 第40-41页 |
| 一、模糊层次分析法介绍 | 第40页 |
| 二、模糊层次分析法的步骤 | 第40-41页 |
| 第二节 三角模糊层次分析法评估模型的构建 | 第41-44页 |
| 一、三角模糊层次分析法介绍 | 第41-42页 |
| 二、三角模糊层次分析法计算步骤 | 第42-44页 |
| 第三节 三角模糊层次分析法的应用 | 第44-55页 |
| 一、构建中国主权财富基金风险评估层次结构 | 第44-45页 |
| 二、风险指标的评估 | 第45-50页 |
| 三、风险指标综合排序及比较 | 第50-53页 |
| 四、各风险指标综合权重确定 | 第53-54页 |
| 五、三角模糊层次分析法的应用 | 第54-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 中国主权财富基金的风险管理措施 | 第56-60页 |
| 第一节 对外投资资产选择的风险管理措施 | 第56-58页 |
| 一、加强风险识别分析,实现收益最大化 | 第56页 |
| 二、严格把控能源资源类行业投资风险 | 第56-57页 |
| 三、组合化、多元化的投资策略 | 第57页 |
| 四、加快国内产业经济调整 | 第57-58页 |
| 第二节 公司治理结构的风险管理措施 | 第58-59页 |
| 一、坚持商业化原则,增强专业性和独立性 | 第58页 |
| 二、明确治理层次职能,加强部门协调 | 第58-59页 |
| 三、内外部监督机制相结合 | 第59页 |
| 本章小结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64页 |
