| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10页 |
| 第二节 研究基本思路和方法 | 第10-11页 |
| 第三节 本文贡献和局限性 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第13-17页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 第三节 文献综述小结 | 第18-20页 |
| 第三章 融资融券制度与发展介绍 | 第20-27页 |
| 第一节 融资融券介绍 | 第20页 |
| 第二节 融资融券制度与普通股票市场交易制度的区别 | 第20-22页 |
| 第三节 融资融券制度的意义与作用 | 第22-24页 |
| 第四节 融资融券制度发展历史 | 第24-25页 |
| 第五节 各地方融资融券制度比较 | 第25-26页 |
| 第六节 我国融资融券制度 | 第26-27页 |
| 第四章 盈余公告前的融券交易实证检验 | 第27-64页 |
| 第一节 盈余公告前的融券交易的研究假设 | 第27-40页 |
| 1、公告前的期间的异常融券和股票价格之间的关系是否显著 | 第27-31页 |
| 2、融券者是否是知情交易者 | 第31-37页 |
| 3、研究假设小结 | 第37-40页 |
| 第二节 数据选取 | 第40-41页 |
| 第三节 描述性统计 | 第41-43页 |
| 第四节 实证结果与分析 | 第43-57页 |
| 1、公告前的期间的异常融券和股票价格之间的关系是否显著 | 第43-48页 |
| 2、融券者是否运用公开数据来分析后再选择他们的目标股票 | 第48-57页 |
| 第五节 稳健性检验 | 第57-64页 |
| 1、公告后股票回报的不同时间窗口检验：RET(0,1)、RET(0,2) | 第57页 |
| 2、另外的检验方法：卡方检验 | 第57-58页 |
| 3、变量的不同衡量方法——意外盈余UE的计算 | 第58-64页 |
| 第五章 结论 | 第64-67页 |
| 第一节 实证结论 | 第64-65页 |
| 第二节 政策建议 | 第65-67页 |
| 文献参考 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
