| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究方法及框架 | 第9页 |
| 第三节 文献综述 | 第9-16页 |
| 第四节 创新及不足 | 第16-17页 |
| 第二章 我国外汇储备现状分析 | 第17-25页 |
| 第一节 外汇储备概述 | 第17-18页 |
| 第二节 我国外汇储备发展现状 | 第18-21页 |
| 第三节 我国外汇储备资产面临的风险 | 第21-25页 |
| 第三章 VaR-GARCH模型理论基础 | 第25-36页 |
| 第一节 在险价值VaR方法介绍 | 第25-31页 |
| 第二节 GARCH模型介绍 | 第31-36页 |
| 第四章 实证 | 第36-58页 |
| 第一节 数据选取 | 第36-37页 |
| 第二节 数据检验 | 第37-44页 |
| 第三节 模型建立 | 第44-52页 |
| 第四节 在险价值(VaR)测算 | 第52-57页 |
| 第五节 实证结论 | 第57-58页 |
| 第五章 结论及建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |