| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| 2. 沪深300股指期货和沪深300股票指数 | 第12-17页 |
| ·沪深300股票指数 | 第12页 |
| ·沪深300股票指数期货 | 第12-15页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第12-13页 |
| ·股指期货市场三种交易者 | 第13-14页 |
| ·股指期货和股票指数的联系 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 3. 股指期货定价研究 | 第17-29页 |
| ·无套利定价区间模型 | 第17-19页 |
| ·套利上限 | 第17-18页 |
| ·套利下限 | 第18-19页 |
| ·考虑时滞的无套利定价区间模型 | 第19-24页 |
| ·套利上限 | 第19-22页 |
| ·套利下限 | 第22-24页 |
| ·时滞无套利定价区间理论的深入研究 | 第24-28页 |
| ·协整关系存在性讨论 | 第24-25页 |
| ·市场环境对时滞区间定价模型上下常数项和趋势项的影响 | 第25-27页 |
| ·股指期货和股票指数格兰杰因果关系存在性理论研究 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4. 我国沪深300股指期货和股票指数关系的实证研究 | 第29-47页 |
| ·研究所用统计方法 | 第29-32页 |
| ·ADF检验 | 第29-30页 |
| ·EG两步法 | 第30-31页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| ·分析所用数据部分 | 第32-33页 |
| ·估计结果 | 第33-45页 |
| ·平稳性检验和协整检验 | 第33-36页 |
| ·引导关系检验 | 第36-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 5. 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |