| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 前言 | 第8-13页 |
| ·研究的目的与意义 | 第8-10页 |
| ·论文的重点与难点 | 第10-12页 |
| ·论文的逻辑框架 | 第12-13页 |
| 2 信用风险度量相关文献综述 | 第13-31页 |
| ·国外信用风险度量研究文献综述 | 第13-24页 |
| ·专家分析方法 | 第13-14页 |
| ·评级方法 | 第14-15页 |
| ·信用评分方法 | 第15-19页 |
| ·人工智能模型 | 第19-20页 |
| ·现代信用风险模型 | 第20-24页 |
| ·国内信用风险度量研究文献综述 | 第24-27页 |
| ·传统的信用风险研究 | 第25-26页 |
| ·人工智能模型应用研究 | 第26页 |
| ·现代信用风险模型研究 | 第26-27页 |
| ·信用风险度量模型的比较分析和选取 | 第27-31页 |
| ·信用风险度量模型和方法的比较分析 | 第27-29页 |
| ·中国非上市公司信用风险模型的可能选取 | 第29-31页 |
| 3 信用风险度量模型研究 | 第31-43页 |
| ·PFM(Private Firm Model)模型 | 第31-40页 |
| ·模型由来和假设 | 第31页 |
| ·模型推导和计算 | 第31-38页 |
| ·模型修正 | 第38-40页 |
| ·Probit模型 | 第40-41页 |
| ·基于PFM的Probit模型 | 第41-43页 |
| 4 信用风险度量模型实证分析 | 第43-89页 |
| ·数据说明和描述性统 | 第43-47页 |
| ·PFM模型实证检验和分析 | 第47-57页 |
| ·变量选择 | 第47页 |
| ·参数计算 | 第47-54页 |
| ·模型检验 | 第54-57页 |
| ·Probit模型实证检验和分析 | 第57-76页 |
| ·模型指标体系 | 第57-67页 |
| ·模型实证与检验 | 第67-76页 |
| ·基于PFM的Probit模型实证检验和分析 | 第76-84页 |
| ·模型指标体系 | 第76页 |
| ·模型实证与检验 | 第76-84页 |
| ·模型总结与比较分析 | 第84-89页 |
| ·模型总结 | 第85-86页 |
| ·模型分类预测准确性比较 | 第86-87页 |
| ·各模型ROC曲线比较分析 | 第87-89页 |
| 5 结论 | 第89-93页 |
| ·研究结论与启示 | 第89-90页 |
| ·后续研究方向 | 第90-93页 |
| 参考文献 | 第93-100页 |
| 附录 | 第100-105页 |
| 附录1 上市公司样本变量的描述性统计(2001-2005) | 第100页 |
| 附录2 非上市公司样本描述性统计(2005年) | 第100-101页 |
| 附录3 非上市公司样本描述性统计(2006年) | 第101-102页 |
| 附录4 MATLAB编程:GARCH(1,1)模型求解股价波动率 | 第102-103页 |
| 附录5 MATLAB编程:期权定价模型的Newton-Raphson方程 | 第103-104页 |
| 附录6 MATLAB编程:Newton-Raphson求解公司资产价值和波动率 | 第104-105页 |
| 后记 | 第105页 |
