| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1.导论 | 第8-16页 |
| ·问题的提出以及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外的研究现状 | 第9-12页 |
| ·中国的研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-16页 |
| 2. 股票价格与通货膨胀相关关系的理论分析 | 第16-29页 |
| ·股票价格波动影响消费的理论分析 | 第16-22页 |
| ·引入资产变量的生命周期假说与持久收入假说 | 第17-18页 |
| ·流动性约束与消费理论 | 第18-20页 |
| ·财富效应-替代效应与消费理论 | 第20-22页 |
| ·股票价格波动影响投资的理论分析 | 第22-27页 |
| ·引入资产变量的投资行为分析 | 第22-23页 |
| ·托宾q与企业投资 | 第23-24页 |
| ·财富效应-替代效应与企业投资理论 | 第24-27页 |
| ·总结分析 | 第27-29页 |
| 3. 我国股票价格与通货膨胀相关关系的基本分析 | 第29-44页 |
| ·股票市场与通货膨胀 | 第29-36页 |
| ·我国股票市场状况的表现:股票价格波动情况 | 第30-34页 |
| ·我国宏观经济状况的表现:通货膨胀情况 | 第34-36页 |
| ·我国股票价格对消费——投资的影响分析 | 第36-41页 |
| ·我国股票市场对消费的影响——以Modigliani财富效应为例 | 第36-40页 |
| ·股票价格波动对投资的影响——以托宾q效应为例 | 第40-41页 |
| ·我国股票价格与通货膨胀的联动效应分析 | 第41-42页 |
| ·结论分析 | 第42-44页 |
| 4. 我国股票价格与通货膨胀相关关系的实证检验 | 第44-56页 |
| ·协整检验和GRANGER因果关系检验 | 第44-53页 |
| ·数据的选择 | 第44-46页 |
| ·单位根检验 | 第46-48页 |
| ·协整检验分析 | 第48-51页 |
| ·Granger因果检验分析 | 第51-53页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应函数分析 | 第53-54页 |
| ·实证检验的简单结论 | 第54-56页 |
| 5. 我国纳入股价的ICLI通胀指数与传统通胀指数比较分析 | 第56-65页 |
| ·股票价格指数纳入通货膨胀测量——ICLI通胀指数 | 第56-58页 |
| ·我国ICLI以通胀指数与传统通胀指数的比较 | 第58-63页 |
| ·考虑房地产价格、股票价格的ICLI通胀指数与传统通胀指数 | 第58-61页 |
| ·仅考虑股票价格的ICLI通胀指数与传统通胀指数 | 第61-63页 |
| ·结论分析 | 第63-65页 |
| 6. 政策建议 | 第65-70页 |
| ·原因分析 | 第65-68页 |
| ·政策建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-78页 |
| 后记 | 第78页 |
