| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| 一、选题背景和研究意义 | 第10-14页 |
| 二、相关文献综述 | 第14-15页 |
| 三、论文框架与研究思路 | 第15页 |
| 四、论文主要贡献与未来进一步研究的方向 | 第15-17页 |
| 第二章 信用风险转移市场的发展 | 第17-31页 |
| 第一节 信用风险转移市场的演进 | 第17-21页 |
| 一、市场参与者的演进过程 | 第17-20页 |
| 二、信用风险市场金融工具的演进 | 第20-21页 |
| 第二节 信用风险定价方法的演进 | 第21-25页 |
| 一、传统的信用风险定价方法 | 第22-23页 |
| 二、现代信用风险定价方法 | 第23-25页 |
| 第三节 国际信用风险转移市场的发展现状 | 第25-27页 |
| 第四节 我国信用市场发展现状 | 第27-31页 |
| 第三章 信用风险转移对商业银行影响的经济学考察 | 第31-45页 |
| 第一节 信用风险转移对商业银行的积极作用 | 第31-38页 |
| 一、按信用风险买卖关系的主体分析 | 第31-33页 |
| 二、按市场参与者类型分析 | 第33-37页 |
| 三、对金融体系的积极作用 | 第37-38页 |
| 第二节 信用风险转移对商业银行的消极影响 | 第38-41页 |
| 一、信用风险转移加剧了市场主体之间的信息不对称 | 第38-40页 |
| 二、信用风险转移市场与商业银行的道德风险 | 第40-41页 |
| 第三节 信用风险转移对金融体系的影响 | 第41-45页 |
| 第四章 信用风险转移对商业银行的影响:两个案例 | 第45-61页 |
| 第一节 信用风险转移与次贷危机 | 第45-51页 |
| 一、次级贷款的过度发放是造成次贷危机的根本原因 | 第46-48页 |
| 二、基于资产证券化产品上的二级证券化导致了信用风险的放大 | 第48-50页 |
| 三、次贷危机的教训 | 第50-51页 |
| 第二节 信用风险转移在中国商业银行中的应用 | 第51-56页 |
| 一、开元2005-1 ABS介绍 | 第51-55页 |
| 二、本次资产证券化产品的发行情况 | 第55-56页 |
| 第三节 发展信用风险转移市场对中国商业银行的意义 | 第56-61页 |
| 一、我国商业银行面临巨大的信用风险 | 第56-58页 |
| 二、发展信用风险转移市场对我国商业银行的积极意义 | 第58-61页 |
| 第五章 信用风险转移市场发展下商业银行监管的改进 | 第61-69页 |
| 第一节 国外信用风险转移市场监管的演进 | 第61-64页 |
| 一、证券化产品的监管演进 | 第61-63页 |
| 二、信用衍生品的监管内容 | 第63-64页 |
| 第二节 信用风险转移与商业银行监管的挑战 | 第64-66页 |
| 一、市场的复杂性 | 第64页 |
| 二、过分依赖评级机构 | 第64-65页 |
| 三、模型风险 | 第65页 |
| 四、流动性风险 | 第65页 |
| 五、操作、法律和声誉风险 | 第65-66页 |
| 六、其他方面的问题 | 第66页 |
| 第三节 信用风险转移与商业银行监管的改进 | 第66-69页 |
| 一、对信用风险出售方的监管 | 第66-67页 |
| 二、对信用风险购买方的监管 | 第67页 |
| 三、对我国发展信用风险转移市场的建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |