| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第9-13页 |
| ·超高频数据建模及其在市场微观结构实证研究中应用的文献回顾 | 第9-12页 |
| ·国内外流动性研究现状综述 | 第12-13页 |
| ·研究的思路和方法 | 第13-15页 |
| 2 流动性的概念和度量 | 第15-24页 |
| ·市场微观结构和流动性 | 第15-16页 |
| ·流动性的概念 | 第16-17页 |
| ·流动性的度量方法分析 | 第17-20页 |
| ·本文拟采用的流动性度量方法 | 第20-24页 |
| ·构建流动性度量方法的标准 | 第20页 |
| ·基于交易量期间的流动性度量 | 第20-24页 |
| 3 计量分析框架 | 第24-32页 |
| ·ACD模型 | 第24-27页 |
| ·线性ACD模型 | 第24-26页 |
| ·非线性ACD模型 | 第26-27页 |
| ·数据和样本 | 第27-30页 |
| ·数据处理和分析过程 | 第30-32页 |
| ·数据的处理步骤 | 第30页 |
| ·数据的处理分析工具 | 第30-32页 |
| 4 数据的处理和分析 | 第32-44页 |
| ·上海股票交易所的制度背景 | 第32-33页 |
| ·数据的基本描述 | 第33-34页 |
| ·交易量期间的构建 | 第34-36页 |
| ·交易量期间的描述统计 | 第36-40页 |
| ·原始整体交易量期间描述统计 | 第36-37页 |
| ·原始卖出交易量期间情况描述统计 | 第37-38页 |
| ·原始买入交易量期间情况描述统计 | 第38-39页 |
| ·原始交易量期间的自相关 | 第39-40页 |
| ·交易量期间日内模式的处理 | 第40-44页 |
| 5 实证结果和分析 | 第44-52页 |
| ·流动性的日内模式 | 第44-46页 |
| ·模型估计和检验 | 第46-49页 |
| ·预测性能评估 | 第49-52页 |
| 6 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 发表论文情况 | 第57-58页 |
| 附录一 程序源代码 | 第58-67页 |
| 附录二 上证50指数成分股列表 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 独创性声明 | 第69页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第69页 |