相依时间序列的copula分析
| 摘 要 | 第1-4页 |
| ABSTARCT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·课题研究的背景及问题的提出 | 第7-10页 |
| ·相关分析是风险研究的一个重要部分 | 第7-8页 |
| ·问题的提出及解决方案 | 第8-10页 |
| ·研究现状 | 第10-13页 |
| ·因果关系分析的研究现状 | 第10-12页 |
| ·基于copula函数的相关分析的研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 2 协整理论 | 第15-20页 |
| ·平稳随机过程 | 第15-16页 |
| ·单整(Integration) | 第16-18页 |
| ·协整关系 | 第18-20页 |
| 3 相依性分析的基本理论 | 第20-28页 |
| ·相依分析的含义 | 第20页 |
| ·常见的相关性度量 | 第20-21页 |
| ·相关系数的显著性检验 | 第21-22页 |
| ·偏相关分析 | 第22-26页 |
| ·偏相关系数的定义 | 第22-23页 |
| ·偏相关系数的计算 | 第23-25页 |
| ·简单相关系数和偏相关系数的解说 | 第25-26页 |
| ·因果分析 | 第26-28页 |
| 4 Copula函数及其在尾部相关分析中的应用 | 第28-37页 |
| ·Copula的基本概念和性质 | 第28-31页 |
| ·Copula函数的估计 | 第31-33页 |
| ·Copula函数的最优选择 | 第33-34页 |
| ·尾部相关性的copula估计 | 第34-37页 |
| 5 算例分析 | 第37-57页 |
| ·期货市场概况 | 第37-39页 |
| ·数据说明 | 第39页 |
| ·散点图和走势图 | 第39-41页 |
| ·协整分析 | 第41-48页 |
| ·时间序列的相依性分析 | 第48-54页 |
| ·简单相关系数的估计 | 第48-49页 |
| ·不同期货市场的偏相关分析 | 第49-51页 |
| ·因果关系分析 | 第51-54页 |
| ·Copula函数的估计和最优选择 | 第54-55页 |
| ·计算尾部相关系数 | 第55-57页 |
| 6 全文总结 | 第57-60页 |
| 致 谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 硕士期间发表的论文 | 第65页 |
