股指期货标的物的评价模型

第一章 绪论	第1-16页
·我国证券市场的现状	第9-10页
·开放式基金需要股指期货	第10-12页
·加入WTO需要股指期货	第12-15页
·本论文研究的主要内容和研究方法	第15-16页
第二章 套期保值理论研究	第16-28页
·套期保值的理论发展	第16-19页
·正常交割延期理论	第16-18页
·套利理论	第18页
·现代组合投资理论	第18-19页
·股指期货标的指数评价模型	第19-24页
·市场模型	第19-20页
·风险最小化套期保值	第20-21页
·单位风险补偿最大化套期保值	第21-24页
·效用最大化套期保值	第24页
·对三种学说的评价	第24-28页
第三章 建立股指期货标的指数评价模型	第28-57页
·国内市场的主要股票指数	第28-36页
·目前我国主要股票指数缺陷分析	第36-42页
·我国开展股票指数期货交易面临的标的物问题	第37-38页
·对深沪两市指数体系的特征分析	第38-40页
·新华指数分析	第40-42页
·相关结论	第42页
·定性分析	第42-45页
·定量分析	第45-57页
·套期保值策略的投影分析	第45-52页
·套期保值实证研究	第52-55页
·相关结论	第55-57页
结论	第57-58页
附录Ⅰ 数学证明	第58-61页
附录Ⅱ 套期保值效果数据分析结果	第61-63页
附录Ⅲ 新华、中信指数共有采样股	第63-64页
附录Ⅳ 部分程序代码	第64-72页
参考文献	第72-74页
致谢	第74-75页
攻读硕士期间所发表的论文及研究成果	第75页