| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·风险过程的起源和发展情况 | 第7页 |
| ·经典风险模型及破产论中的研究方法 | 第7-9页 |
| ·破产时刻折现罚金函数 | 第9-10页 |
| ·稀疏过程简介 | 第10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-12页 |
| 第二章 索赔为稀疏过程的双险种风险模型的生存概率 | 第12-19页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·模型的引入 | 第12-13页 |
| ·相关引理和定义 | 第13-14页 |
| ·主要结果 | 第14-19页 |
| 第三章 带干扰的索赔为稀疏过程的双险种风险模型 | 第19-25页 |
| ·模型的引入 | 第19页 |
| ·盈余过程{R(t)，t≥0}的基本性质，强马氏性和鞅性 | 第19-23页 |
| ·关于破产概率的结果 | 第23-25页 |
| 第四章 一类具有马氏调制费率的复合POISSON风险模型的折现罚金函数 | 第25-31页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·模型的引入 | 第25-27页 |
| ·主要结果 | 第27-31页 |
| 参考文献 | 第31-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第36页 |