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VaR模型及其在金融市场风险管理中的实证分析

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-6页
第一章 绪论第6-9页
   ·本文的目的和意义第6-7页
   ·背景和问题的提出第7-8页
   ·本文主要内容和创新第8-9页
第二章 金融市场风险度量的VaR方法第9-18页
   ·金融风险第9-10页
   ·VaR概述第10-12页
   ·VaR的计算方法第12-18页
     ·参数方法第12-14页
     ·历史模拟法第14-15页
     ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法第15-16页
     ·不同VaR计算方法的比较第16-18页
第三章 波动性模型及VaR的度量与应用第18-36页
   ·可以处理时变性及厚尾分布的风险模型介绍第18-23页
     ·风险矩阵法第18-19页
     ·t分布假设第19页
     ·广义误差分布假设第19-20页
     ·ARCH类模型第20-23页
   ·实证分析:我国股票指数的异方差性及厚尾性检验和VaR度量第23-36页
     ·样本选取及检验第23-29页
     ·实证分析第29-35页
     ·结论第35-36页
第四章 VaR模型的事后检验第36-44页
   ·VaR模型的准确性检验第36-38页
     ·基于失效率的准确性检验第36-37页
     ·巴塞尔规则检验法第37-38页
   ·实证分析:我国股票指数的VaR模型有效性的事后检验第38-44页
第五章 VaR模型在金融市场风险管理中的应用和在我国的发展前景第44-47页
   ·VaR模型在金融市场风险管理中的应用第44-45页
   ·VaR模型在我国的发展前景第45-47页
结论第47-49页
参考文献第49-53页
致谢第53-54页
硕士期间发表的学术论文第54页

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