| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·本文的目的和意义 | 第6-7页 |
| ·背景和问题的提出 | 第7-8页 |
| ·本文主要内容和创新 | 第8-9页 |
| 第二章 金融市场风险度量的VaR方法 | 第9-18页 |
| ·金融风险 | 第9-10页 |
| ·VaR概述 | 第10-12页 |
| ·VaR的计算方法 | 第12-18页 |
| ·参数方法 | 第12-14页 |
| ·历史模拟法 | 第14-15页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法 | 第15-16页 |
| ·不同VaR计算方法的比较 | 第16-18页 |
| 第三章 波动性模型及VaR的度量与应用 | 第18-36页 |
| ·可以处理时变性及厚尾分布的风险模型介绍 | 第18-23页 |
| ·风险矩阵法 | 第18-19页 |
| ·t分布假设 | 第19页 |
| ·广义误差分布假设 | 第19-20页 |
| ·ARCH类模型 | 第20-23页 |
| ·实证分析:我国股票指数的异方差性及厚尾性检验和VaR度量 | 第23-36页 |
| ·样本选取及检验 | 第23-29页 |
| ·实证分析 | 第29-35页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| 第四章 VaR模型的事后检验 | 第36-44页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第36-38页 |
| ·基于失效率的准确性检验 | 第36-37页 |
| ·巴塞尔规则检验法 | 第37-38页 |
| ·实证分析:我国股票指数的VaR模型有效性的事后检验 | 第38-44页 |
| 第五章 VaR模型在金融市场风险管理中的应用和在我国的发展前景 | 第44-47页 |
| ·VaR模型在金融市场风险管理中的应用 | 第44-45页 |
| ·VaR模型在我国的发展前景 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第54页 |
