中国封闭式基金市场协整性和价格波动性的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·证券投资基金风险研究综述 | 第10-11页 |
| ·证券投资基金市场协整性研究综述 | 第11-12页 |
| ·证券投资基金价格波动性研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究的基本框架 | 第14-16页 |
| 第二章 封闭式证券投资基金风险研究理论 | 第16-24页 |
| ·封闭式基金及其风险概述 | 第16-19页 |
| ·封闭式基金概述 | 第16-17页 |
| ·证券投资基金风险概述 | 第17-18页 |
| ·封闭式基金风险特征 | 第18-19页 |
| ·封闭式基金风险研究的理论基础 | 第19-20页 |
| ·有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·投资组合理论 | 第20页 |
| ·封闭式基金市场协整性与价格波动性分析的方法 | 第20-23页 |
| ·传统模型对市场协整性与价格波动性的分析 | 第20-23页 |
| ·超越传统模型的协整理论和自回归条件异方差模型 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 我国封闭式基金市场协整性实证研究 | 第24-39页 |
| ·协整理论在研究中的应用 | 第24-28页 |
| ·平稳性的单位根检验 | 第24-26页 |
| ·协整 | 第26-27页 |
| ·误差修正模型 | 第27-28页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第28页 |
| ·我国封闭式基金市场协整性实证分析 | 第28-38页 |
| ·样本数据的选取 | 第28-30页 |
| ·熊市实证分析结果 | 第30-34页 |
| ·牛市实证分析结果 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 我国封闭式基金价格波动性的实证研究 | 第39-53页 |
| ·ARCH族波动模型理论概述 | 第39-44页 |
| ·价格波动性模型介绍 | 第39页 |
| ·基金市场收益率波动性模型 | 第39-42页 |
| ·基金市场收益率波动的非对称模型 | 第42-43页 |
| ·基金市场风险溢出效应的模型 | 第43-44页 |
| ·我国封闭式基金价格波动性实证分析 | 第44-52页 |
| ·样本选取及收益率算法 | 第44页 |
| ·基金市场收益率波动性的检验 | 第44-50页 |
| ·基金市场收益率波动的非对称性检验 | 第50-51页 |
| ·基金市场风险溢价效应检验 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结论、建议及研究改进方向 | 第53-57页 |
| ·本文结论 | 第53-54页 |
| ·思考与建议 | 第54-55页 |
| ·本文不足和研究改进方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第62页 |
