人民币汇率风险度量研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-17页 |
| ·选题背景、目的和意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题的目的和意义 | 第11-13页 |
| ·文章研究思路和结构框架 | 第13-15页 |
| ·文章结构安排 | 第13-14页 |
| ·文章框架 | 第14-15页 |
| ·文章采用的方法和手段 | 第15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 2. 文献及理论回顾 | 第17-44页 |
| ·文献综述 | 第17-23页 |
| ·外汇风险文献综述 | 第17-19页 |
| ·VaR 方法文献综述 | 第19-23页 |
| ·文献评述 | 第23页 |
| ·外汇风险理论概述 | 第23-28页 |
| ·外汇风险 | 第23-26页 |
| ·固定汇率制度下的货币危机模型 | 第26-28页 |
| ·风险度量 | 第28-44页 |
| ·风险度量公理化标准 | 第28-29页 |
| ·风险度量的公理体系 | 第29-33页 |
| ·风险度量方法的评述 | 第33-38页 |
| ·基于GARCH 模型的VaR 方法 | 第38-44页 |
| 3. 我国外汇市场风险分析 | 第44-63页 |
| ·我国外汇市场风险经验分析 | 第44-47页 |
| ·我国外汇体制的变迁 | 第44-45页 |
| ·我国外汇市场风险因素分析 | 第45-47页 |
| ·我国外汇市场风险实证分析 | 第47-57页 |
| ·数据选择和意义 | 第47-48页 |
| ·外汇收益序列的统计描述 | 第48-51页 |
| ·模型估计及相应VaR 的计算 | 第51-57页 |
| ·风险模型的检验及实证结果 | 第57-63页 |
| ·模型的事后失败率检验 | 第57-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-63页 |
| 4. VaR 模型在我国外汇市场应用的问题和建议 | 第63-66页 |
| ·VaR 模型在我国外汇市场应用的建议 | 第63-64页 |
| ·本文的局限与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
