基于GARCH（1，2）模型的股票期权定价方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·金融数学的发展 | 第10-17页 |
| ·课题研究的目的及意义 | 第17-19页 |
| ·论文的主要工作 | 第19-21页 |
| 第2章 随机过程与时间序列基础 | 第21-31页 |
| ·随机变量的条件数学期望 | 第22-24页 |
| ·平稳时间序列的模型及性质 | 第24-29页 |
| ·时间序列的统计分布 | 第24-25页 |
| ·平稳时间序列模型 | 第25-27页 |
| ·平稳时间序列模型的性质 | 第27-28页 |
| ·平稳时间序列模型的建立 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 条件异方差模型 | 第31-46页 |
| ·资产收益率 | 第31-36页 |
| ·资产收益率的概念和性质 | 第31-36页 |
| ·资产收益率的矩特征 | 第36页 |
| ·条件异方差模型的结构 | 第36-37页 |
| ·ARCH模型 | 第37-39页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第39-45页 |
| ·一般模型 | 第39-40页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 Black-Scholes期权定价模型 | 第46-53页 |
| ·Black-Scholes模型的基本假设及结论 | 第46-47页 |
| ·风险中性定价法 | 第47-51页 |
| ·历史波动率法 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 GARCH(1,2)模型及参数估计 | 第53-62页 |
| ·GARCH(1,2)模型及性质 | 第53-54页 |
| ·参数估计 | 第54-60页 |
| ·算法 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
