基于高频数据的量价动态关系研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 绪论	第8-12页
·研究背景	第8-9页
·研究意义	第9页
·本文的主要内容和结构	第9-12页
第二章 高频数据及量价关系研究现状	第12-26页
·高频数据的研究现状分析	第12-18页
·高频数据统计特征研究	第13-15页
·“已实现”波动的研究	第15-18页
·量价关系研究综述	第18-23页
·信息理论模型	第19-22页
·交易理论模型	第22页
·理念分散模型	第22-23页
·信息非对称模型	第23页
·基于高频数据的量价关系文献综述	第23-26页
·国外文献研究	第23-24页
·国内文献研究	第24-26页
第三章 基于高频数据的量价关系模型建立	第26-37页
·关于波动率模型的构建	第26-31页
·GARCH 模型构建	第26-27页
·混合分布假说以及GARCH 模型	第27-28页
·拓展的GARCH 模型	第28-31页
·价格波动与交易量间动态关系模型构建	第31-37页
·DCC-GARCH 模型的建立	第31-33页
·模型参数估计及检验	第33-36页
·估算结果	第36-37页
第四章 我国股市量价关系实证分析	第37-50页
·样本和数据来源	第37页
·分析步骤	第37-45页
·与低频数据的统计特征分析比较	第37-45页
·平稳性检验	第45页
·模型及其结果分析	第45-48页
·结果的阐释分析	第48-50页
第五章 总结	第50-52页
·本文主要结论	第50-51页
·创新与不足	第51-52页
参考文献	第52-56页
发表论文和科研情况	第56-57页
致谢	第57页