基于Agent的投资者结构与投资策略生存能力研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景与研究问题 | 第7-10页 |
| ·本文研究的背景 | 第7-9页 |
| ·本文研究的问题 | 第9-10页 |
| ·本文研究问题的概况 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-14页 |
| 第二章 复杂自适应系统理论 | 第14-22页 |
| ·系统科学的发展历程 | 第14-16页 |
| ·二十世纪中叶以前的系统科学 | 第14-15页 |
| ·二十世纪中叶以后的系统科学 | 第15页 |
| ·系统科学的简单回顾 | 第15-16页 |
| ·复杂自适应系统理论 | 第16-19页 |
| ·复杂自适应系统概述 | 第16-18页 |
| ·复杂自适应系统理论的基本概念 | 第18-19页 |
| ·复杂自适应系统理论的特点 | 第19页 |
| ·复杂自适应系统与经济学 | 第19-22页 |
| ·传统经济学和金融理论面临的问题 | 第19-20页 |
| ·经济学新的研究方向是演化的复杂系统 | 第20-22页 |
| 第三章 基于CAS 的多主体经济金融仿真 | 第22-32页 |
| ·多主体经济金融仿真 | 第22-25页 |
| ·仿真主体的基本特征 | 第22页 |
| ·多主体建模的特点 | 第22-23页 |
| ·多主体建模的一般流程 | 第23-25页 |
| ·多主体仿真研究机构及模型 | 第25-28页 |
| ·实验经济学与多主体仿真 | 第25页 |
| ·圣塔菲研究所与人工股票市场 | 第25-26页 |
| ·台湾国立政治大学人工智能经济研究中心 | 第26-27页 |
| ·中国人民大学经济科学实验室 | 第27-28页 |
| ·多主体经济仿真平台 | 第28-32页 |
| ·Swarm 平台 | 第28-29页 |
| ·Repast 平台 | 第29-30页 |
| ·Netlogo 平台 | 第30-32页 |
| 第四章 人工期货市场构建 | 第32-41页 |
| ·期货市场介绍 | 第32-34页 |
| ·期货市场的产生和特点 | 第32页 |
| ·期货市场的交易制度 | 第32-34页 |
| ·期货市场投资者类型 | 第34页 |
| ·人工期货市场构建 | 第34-40页 |
| ·人工期货市场概况 | 第34-37页 |
| ·人工期货市场交易制度的构建 | 第37-38页 |
| ·人工期货市场交易者的构建 | 第38-40页 |
| ·人工期货市场存在的问题 | 第40-41页 |
| 第五章 期货市场仿真与实验分析 | 第41-51页 |
| ·期货市场仿真实验设计 | 第41-48页 |
| ·实验开始前准备 | 第41页 |
| ·实验1：市场投资者类型极端不丰富的情况 | 第41-43页 |
| ·实验2：某类投资者占主导地位时的情况 | 第43-46页 |
| ·实验3：市场投资者比例较为均衡时 | 第46-47页 |
| ·实验4：跟风交易者的作用 | 第47-48页 |
| ·仿真实验结果分析 | 第48-49页 |
| ·仿真实验的启示 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·本文结论 | 第51-52页 |
| ·本文展望 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
