| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 1. 序论 | 第15-25页 |
| ·研究期货市场价格发现作用的意义 | 第15-18页 |
| ·期货价格发现功能的含义 | 第16页 |
| ·研究期货价格发现功能的意义 | 第16-18页 |
| ·研究期货价格发现功能的必要性 | 第18页 |
| ·国内外期货市场价格发现功能的研究现状 | 第18-23页 |
| ·国外文献综述 | 第19-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-23页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第23-25页 |
| ·本文的研究思路 | 第23-24页 |
| ·本文的研究方法 | 第24-25页 |
| 2. 期货价格发现功能的理论分析 | 第25-36页 |
| ·期货交易的基本特征 | 第25-26页 |
| ·期货市场价格发现功能的理论分析 | 第26-30页 |
| ·价格发现功能的含义 | 第27页 |
| ·价格发现功能的原因 | 第27-28页 |
| ·期货价格发现功能的特点 | 第28-29页 |
| ·期货价格发现功能的意义 | 第29-30页 |
| ·我国有色金属期货市场发展现状分析 | 第30-36页 |
| ·有色金属期货市场产生的背景 | 第31-32页 |
| ·有色金属期货市场的发展 | 第32-33页 |
| ·我国有色金属期货价格的影响因素 | 第33-36页 |
| 3. 实证分析方法 | 第36-42页 |
| ·VAR 导论 | 第36-37页 |
| ·VAR 模型检验 | 第37-38页 |
| ·滞后阶数P 的确定 | 第38页 |
| ·脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| ·方差分解 | 第39-40页 |
| ·JOHANSEN 协整检验 | 第40-41页 |
| ·向量误差修正模型 | 第41-42页 |
| 4. 期货价格发现功能的实证分析 | 第42-63页 |
| ·铜和铝商品期货市场简介 | 第42-45页 |
| ·铜期货交易市场及现状 | 第42-44页 |
| ·铝期货交易市场及现状 | 第44-45页 |
| ·研究数据的选择和说明 | 第45-46页 |
| ·铜的实证分析 | 第46-56页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·VAR 模型滞后期的选择 | 第47-48页 |
| ·VAR 模型平稳性检验 | 第48页 |
| ·VAR 模型Granger 因果检验 | 第48-49页 |
| ·脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| ·方差分解 | 第50-52页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第52-53页 |
| ·向量误差修正模型 | 第53-54页 |
| ·VAR 模型预测 | 第54-56页 |
| ·铝的实证分析 | 第56-63页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第56-57页 |
| ·滞后期的选择 | 第57-58页 |
| ·平稳性检验 | 第58页 |
| ·Granger 因果检验 | 第58-59页 |
| ·脉冲响应函数 | 第59-60页 |
| ·方差分解 | 第60-63页 |
| 5. 主要研究结果及政策建议 | 第63-68页 |
| ·主要研究结论 | 第63-64页 |
| ·铜和铝期货价格基本具备价格发现功能 | 第63页 |
| ·铜期货价格在价格发现作用中起主导作用 | 第63-64页 |
| ·铝期货市场效率低于铜，其价格发现功能有待进一步提高 | 第64页 |
| ·政策建议 | 第64-67页 |
| ·进一步完善我国有色金属期货市场的价格形成机制 | 第65-66页 |
| ·进一步提高我国期货市场价格信息指导作用和国际市场的定价权 | 第66-67页 |
| ·本研究的不足之处 | 第67-68页 |
| ·铝期货价格不存在协整性的原因研究 | 第67页 |
| ·价格预测上面的偏差 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |