| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·本文的选题背景 | 第12-13页 |
| ·本文的研究目的 | 第13-14页 |
| ·本文的研究意义 | 第14-16页 |
| ·本文的研究工具与方法 | 第16页 |
| ·本文的特点 | 第16-17页 |
| ·本文的结构安排 | 第17-18页 |
| 2. 相关理论及文献综述 | 第18-30页 |
| ·证券投资基金委托代理关系的理论分析 | 第18-21页 |
| ·委托代理的理论含义 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金中的委托代理关系 | 第19-21页 |
| ·国内外基金行为研究的文献综述及评价 | 第21-30页 |
| ·国外证券投资基金风险调整行为文献综述 | 第22-25页 |
| ·国内证券投资基金风险调整行为文献综述 | 第25-27页 |
| ·基金经理调整投资组合风险的原因综述 | 第27-30页 |
| 3. 基金风险调整检验方法评述 | 第30-37页 |
| ·列联表法 | 第30-31页 |
| ·线性回归方法 | 第31-32页 |
| ·基于微分方程的方法 | 第32-34页 |
| ·非参数回归方法 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4. 我国基金风险调整的实证分析 | 第37-52页 |
| ·研究范围与资料来源 | 第37页 |
| ·有关变量选择与计算方式 | 第37-40页 |
| ·基金i 在第t 年累积至第m 个月的累计收益率CR_(i,t,m) | 第37-38页 |
| ·风险调整比率(RAR) | 第38页 |
| ·赢家与输家的划分标准 | 第38页 |
| ·高、低风险调整比率的划分标准 | 第38-39页 |
| ·基金规模大、小的划分标准 | 第39页 |
| ·新、老基金的划分标准 | 第39页 |
| ·跨期比较时的处理方法 | 第39-40页 |
| ·样本描述性统计 | 第40-41页 |
| ·列联表法实证分析 | 第41-48页 |
| ·列联表法的检验步骤 | 第41-42页 |
| ·业绩排序对基金风险调整行为的影响 | 第42-45页 |
| ·业绩排序对不同类型基金风险调整行为的影响 | 第45-48页 |
| ·非参数回归实证分析 | 第48-50页 |
| ·实证结果总结 | 第50-52页 |
| 5. 若干结论与建议 | 第52-58页 |
| ·实证结论及对策建议 | 第52-57页 |
| ·本文的不足及进一步研究建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |